|
|
Simulační metody a řízení rizika ve firmě
Šemnická, Eliška ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Borovička, Adam (oponent)
Projektové řízení je jedním z odvětví, ve kterém se dá uplatnit risk management. Každý projekt musí mít vypočítanou analýzu návratnosti, aby bylo možné stanovit přínos projektu pro společnost. Analýza návratnosti běžně pracuje s bodovými odhady vstupních parametrů a vyhodnocuje finanční kritéria pro jednotlivé varianty, jako je například čistá současná hodnota, doba návratnosti, vnitřní výnosové procento. Simulace nabízí sestavení modelu pro výpočet analýzy návratnosti s využitím pravděpodobnostních rozdělení. Model se poté změní z deterministického na stochastický. U projektů se využívá simulační metoda Monte Carlo, která propočítá velké množství variant. Simulace dokáže se stanovenou pravděpodobností určit významné rizikové faktory a velikost dopadu na hodnocené finanční kritérium. Výstupy z analýz, které jsou postaveny na simulaci, slouží jako podklad pro správné řízení rizik. V práci je k výpočtu použit simulační software Crystal Ball.
|
|
|
Analýza rizika s využitím nástroje Crystal Ball
Krátká, Kateřina ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Práce se zabývá rizikem a nejistotou v teorii rozhodování. Představuje principy výběru nejvhodnější varianty rozhodování při neurčitosti a při riziku, stejně tak jako způsoby, kterými lze riziko měřit a řídit neboli risk managementem. Práce dále pojednává o simulaci, definování náhodných čísel a jejich generování. V této oblasti má široké využití metoda Monte Carlo. Práce se rovněž věnuje detailnějšímu popisu jedné z aplikací, která je na metodě Monte Carlo založena, Crystal Ball. V závěru je pak pro názornost uveden ukázkový příklad hodnocení investičního projektu řešený pomocí této aplikace.
|
|
|
Závislost vývoje akciových titulů na ukazatelích technické analýzy
Baše, Tomáš ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Borovička, Adam (oponent)
Cílem diplomové práce je určit vliv technické analýzy na výši zhodnocení akciových titulů společností O2 Telefónica, Komerční banka a ČEZ při aplikaci na předem určený obchodní model a posoudit platnost teorie efektivních trhů u týchž akciových titulů. Rovněž bude sledován vliv obchodních signálů technických indikátorů na tvar a charakteristiky podmíněných rozdělení jimi danými. Jako hlavní softwarový nástroj byl použit doplněk Microsoft Excellu Crystal Ball. Tento software disponuje všemi potřebnými nástroji pro výše zmíněnou analýzu. V práci jsou rovněž představena teoretická východiska z oblastí akcií, technické analýzy, rozdělení náhodných veličin, generování náhodných čísel a jim blízkých oblastí tak, aby jí co nejlépe porozuměl i čtenář neznalý problematiky.
|
|
|
Analýza rizik projektu
Hrnčíř, Kamil ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Chvojka, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce bylo: - spočítat tzv. Earnings-at-Risk projektu realizovaného firmou Chemoprojekt v různých jeho fázích pomocí programu Crystal Ball, - stanovit, jaká rizika ovlivňují nejvíce úspěšnost projektu, - z hlediska kurzového rizika posoudit možnosti jeho zajištění. Ve dvou různých fázích projektu (v době podpisu kontraktu a 11 měsíců po něm) vyšlo statistickou analýzou historických dat přibližně stejné EaR, cca 720 tis. eur. V souvislosti s vývojem projektu došlo i ke změně v pořadí významnosti rizikových faktorů. Pro zajištění proti kurzovým rizikům by měla firma využít následujících produktů: 1. Calyon banka ? Protected Accumulated Boosted Forward, 2. ING - Zero-cost opční struktura forward extra, 3. ING - klasický forward.
|
|
|
Simulační model populačního vývoje
Urbanová, Kateřina ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Fiala, Tomáš (oponent)
V této diplomová práci s názvem simulační model populačního vývoje byla vytvořena projekce vývoje obyvatel ČR do roku 2052 pomocí komponentní metody využívané v demografii. Deterministické hodnoty získané touto metodou jsou posléze zužitkovány v samotné simulační analýze. V simulační analýze byla provedena simulace populačního vývoje na základě experimentu se třemi proměnnými, které tento vývoj ovlivňují, úhrnnou plodností, koeficientem poklesu pravděpodobnosti úmrtí a migračním saldem. Pomocí podpůrného programu Crystal Ball pro Excel byl určen stochastický charakter již zmíněných tři proměnných. Byla vypracována nízká, střední a vysokou variantu projekce stejně jako ji provádí ČSÚ a rovněž byly uvažovány další tři možné varianty vývoje, jenž by mohly nastat při odůvodněných změnách proměnných. Tyto varianty byly nazvány hospodářská krize, vstřícná migrační politika a restriktivní migrační politika.
|
|
|
Řešení optimalizačních úloh pomocí metody Monte Carlo
Švehla, Pavel ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Práce si klade za cíl srozumitelně seznámit čtenáře s podstatou metody Monte Carlo a její následnou aplikací na řešení problémů lineárního programování s náhodnými parametry. Metoda Monte Carlo nachází široké využití v mnoha oblastech vědy a lidského života, přičemž text klade důraz především na užití v ekonomických oborech. Druhá část práce má ryze praktickou povahu. Názorně ukazuje řešení stochastických modelů na počítači s využitím programu Crystal Ball a jeho zabudovaného řešitele OptQuest. Ambicí práce je také sloužit jako zjednodušená česká mutace manuálu ke zmíněnému softwarovému řešení.
|
|
|
Finanční analýza podniku Stavby silnic a železnic, a.s.
Klaban, Jaromír ; Kislingerová, Eva (vedoucí práce) ; Klečka, Jiří (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je komplexní posouzení finanční pozice firmy Stavby silnic a železnic, a. s. v období 2003 - 2007, zjistit příčiny této situace a navrhnout možná opatření, která by současný stav zlepšila. Prvním dílčím cílem je porování bonitních a bankrotních modelů na podniku a vzájemná konfrontace těchto modelů. Druhým dílčím cílem je výpočet ekonomické přidané hodnoty a následná analýza citlivosti vstupních prměnných na ekonomickou přidanou hodnotu. Třetím dílčím cílem je provést mezipodnikové srovnání a srovnání podniku s odvětvím.
|
|
|
Simulace Monte Carlo a finanční plánování
Vyhlídka, Jan ; Hnilica, Jiří (vedoucí práce) ; Sieber, Patrik (oponent)
The purpose of this paper is to clarify the Monte Carlo method, related time series forecasting and their application within the Crystal Ball environment. The theoretical part explains the way how to define the assumptions and the fundamental principles behind it. The application part demonstrates the forecasting of revenues and costs of RWE Transgas,a.s. on the basis of the average monthly temperatures, the prices of oil derivatives and the changes in the exchange rates.
|
|
| |
|
|
Simulace stochastických modelů hromadné obsluhy
Slámová, Kateřina ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Práce vystihuje teoretické poznatky z oblasti teorie hromadné obsluhy a simulace a následně jsou aplikovány poznatky do praxe. Pro případovou studii je využíván simulační software Simul8 a podpůrný program Crystal Ball, pomocí nichž je vytvořen model. Cílem je navrhnout nejlepší řešení daného problému a zhodnotit systém z hlediska struktury a funkčnosti. S modelem je provedeno několik experimentů a následně je posouzena vhodnost či nevhodnost použití jednotlivých variant.
|
host ::
RSS.