Hlavní stránka > Výsledky hledání: Zelman, Juraj
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Risk and ratio measures in portfolio optimization
 Zelman, Juraj ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Vitali, Sebastiano (oponent)
Táto práca sa zaoberá pokrivenými rizikovými a pomerovými mierami. Ako prvé sú zhrnuté vlastnosti týchto mier vzhľadom k vlastnostiam koherencie a stochastickej dominancii. V práci prezentujeme dôkazy a vysvetľujeme predpoklady na konzistenciu pokrivených rizikových mier so stochastickou dominanciou. Následne ilustrujeme ich vzťah k rizikovým mieram Value-at-Risk a Expected Shortfall, a prezentujeme niekoľko ďalších príkladov týchto mier. Ďalej predstavujeme základy teórie pokrivených pomerových mier. Hlavným teoretickým prínosom tejto práce je predstavenie modelu optimalizácie pokrivených pomerových mier. Tento model predstavujeme s predpokladom diskrétnej rovnomerne rozdelenej stratovej náhodnej veličiny. V závere práce analyzujeme a diskutujeme výsledky a obmedzenia našej implementácie v špecializovanom optimalizačnom programe GAMS na reálnych finančných dátach. Ako sa ukazuje, skupina pokrivených rizikových mier je perspektívna, pretože nám umožňuje modifikovať pravdepodobnosti v rozdeleniach a umožňuje nám modelovať rôzne úrovne rizikovej averzie.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English