|
|
Míchající procesy nad konečnou abecedou
Vostal, Ondřej ; Kupsa, Michal (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Výkladem teorie mixingu náhodných procesů směřujeme k rozdělení obecných procesů, markovských řetězců a markovských řetězců nad konečnou abecedou do skupin různě mixujících procesů. Výklad doplňujeme příklady. Ukazujeme, že pro obecné procesy jsou tyto skupiny různé, pro markovské řetězce některé splývají a pro markovské řetězce nad konečnou abecedou splývají všechny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Vostal, Ondřej ; Maslowski, Bohdan (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- novazebného řízení v případě, že je k dispozici silně konzistentní odhad parametrů řízeného systému. Od odhadu rovněž vyžadujeme splnění speciálních podmínek, kvůli čemuž není náš výsledek zcela obecný. Platí např. v případě odhadu nezávis- lém na budícím frakcionálním Brownově pohybu. V práci rovněž konstruujeme stochastický integrál vhodných deterministických funkcí vzhledem k frakcionál- nímu Brownovu pohybu s Hurstovým parametrem H > 1/2 přes neomezenou kladnou část reálné osy. 1
|
|
|
Míchající procesy nad konečnou abecedou
Vostal, Ondřej ; Kupsa, Michal (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Výkladem teorie mixingu náhodných procesů směřujeme k rozdělení obecných procesů, markovských řetězců a markovských řetězců nad konečnou abecedou do skupin různě mixujících procesů. Výklad doplňujeme příklady. Ukazujeme, že pro obecné procesy jsou tyto skupiny různé, pro markovské řetězce některé splývají a pro markovské řetězce nad konečnou abecedou splývají všechny. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
O kolik skutečnější je skutečná nabídka peněz?
Vostal, Ondřej ; Svoboda, Miroslav (vedoucí práce) ; Hurník, Jaromír (oponent)
Rakouští ekonomové se domnívají, že tzv. skutečná nabídka peněz je teoreticky řádově lepším peněžním agregátem, než klasické M1, M2 a M3. V práci ověřuji na datech z ČR, zda tomu tak skutečně může být. Skutečná nabídka pěněz je součtem množství hotovosti a statků (ekvivalentů otovosti), které lze v době nepřesahující jistý horizont vyměnit ve stálém předem známém kurzu za hotovost. Většina účastníků trhu se přitom musí domnívat, že množství hotovosti pro účel takové výměny není omezeno. Na základě dat ČNB mezi léty 2002 a 2012 konstruuji několik skutečných nabídek peněz, které se liší horizontem zahrnutých ekvivalentů. Ke srovnání skutečných nabídek peněz a M užívám jednoduchý model inflace založený na rovnici směny. Hlavním zjištěním je, že se ukazatele podstatně neliší. Zdá se tedy, že skutečné nabídky peněz a M jsou prakticky shodné. Odhady koeficientu modelu jsou však pro všechny ukazatele významně odlišné od předpovědí kvantitativní teorie peněz. Výsledky je tedy nutné interpretovat obezřetně.
|
host ::
RSS.