Hlavní stránka > Výsledky hledání: Voráčková, Andrea
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování durací mezi finančními transakcemi
 Voráčková, Andrea ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Pawlas, Zbyněk (oponent)
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA procesem. Poté jsou uvedeny metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD. Dále jsou pøedstaveny speciální pøípady tohoto procesu: EACD, WACD, GACD a GEVACD spolu s motivaèními pøíklady. V numerické èásti práce se pomocí softwaru R zkoumá vliv poètu simulací a délky generované øady ACD modelu na pøesnost odhadnutých parametrù a pøedpovìdí. V poslední èásti aplikujeme metody oèi¹tìní dat, odhadu a veri kace modelu ACD na reálná data, provedeme pøedpovìdi o nìkolik krokù a porovnáme je s reálnými hodnotami. 1
Úplný záznam
Investiční strategie finančních derivátů
 Voráčková, Andrea ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá různými metodami oceňování opcí. Nejdříve jsou zavedeny základní definice a vztahy pro opce. V druhé části jsou představeny modely vhodné k oceňování opcí: Black-Scholesův a binomický model a je dokázán jejich vzájemný vztah. Pro binomický model jsou představeny Cox-Ross- Rubinstein a Jarrow-Rudd metody oceňování opcí a jejich aproximativní verze. V numerické části pomocí softwaru Mathematica aplikujeme výše uvedené metody na data, popíšeme jejich silné a slabé stránky a naše výsledky porovnáme s tvrzeními v Shaw (2002) a Hull (2012). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
1 Voráčková, Alena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English