|
|
Výběr investičních instrumentů za podmínek nejistoty pomocí metod teorie rozhodování
Čižmař, Adam ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce zpracovává téma akciového investování. Přístupů k hodnocení akcií je celá řada, v této práci jsou využity metody vícekriteriálního rozhodování, jelikož akcie je běžné hodnotit na základě více kritérií než pouze jednoho. Tyto metody nejsou v praxi typicky využívány, práce proto nabízí zajímavý úhel pohledu lišící se od běžně zavedené praxe. Součástí práce je teoretická definice tržního prostředí a akcií jako takových a dále potom teoretický popis použitých metod. Jedná se o metodu vícekriteriálního hodnocení variant ELECTRE I a metodu vícekriteriálního programování nazvanou agregace účelových funkcí. Tyto metody jsou použity pro konstrukci portfolia na základě dvou odlišných investičních strategií. Jedna se zaměřuje na kapitálový výnos a druhá cílí na dividendový výnos spolu s nižším rizikem.
|
|
|
Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR
Melnyk, Anastasiia ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti jako celku, v praktické části konkrétně - ukazatelem obecné míry nezaměstnanosti - v ČR a v Rakousku. Práce nejprve probere teorie obecných pojmů pro seznámení s nezaměstnaností v otevřené ekonomice, pak vysvětlí jednotlivé druhy nezaměstnanosti a faktory které je způsobují. Odděleně popíše Okunův zákon a uvede regresní rovnici, která pak bude ověřena na empirických datech. Dále nás seznámí s vybranými ekonometrickými postupy analýzy nezaměstnanosti, primárně se zaměří na problematiku časových řad, s nimiž pak bude pracovat v praktické části. Konkrétně projde obecné pojmy v ekonometrii, techniky odhadů parametrů regresní rovnice, dekompozici časových řad a jejich charakteristiky, použití dummy proměnných při ekonometrickém modelování, ekonometrické a statistické verifikace modelu. V praktické části se provede empirická analýza a vyhodnocení výsledků - nejprve dekompozice časových řad a řádné očištění o sezónnost, pak test časových řad na jednotkový kořen a následně bude použito diferencování pro očištění o trend. Jako hypotézy budou zvoleny některé faktory popsané v teoretické časti, a to: úroveň vzdělání občanů, minimální mzda, globální krize z roku 2008, intervence ČNB, a HDP podle Okunova zákona. Budou modelovány regresní rovnice závislosti míry nezaměstnanosti na jednotlivých faktorech, model bude také postupně rozšiřován o další proměnné, a testován na autokorelaci a heteroskedasticitu. Odhady za použití metody zobecněných nejmenších čtverců budou porovnány s odhady MNČ. Práci shrne závěr o provedené empirické analýze.
|
|
|
Využití dopravního problému v praxi
Sojka, Jiří ; Dlouhá, Zuzana (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Jeden z nejpoužívanějších modelů lineárního programování je dopravní problém. S menšími modifikacemi omezujících podmínek je využitelný na velice široké spektrum úloh v oblastech logistiky nebo rozvozu zboží. Cílem práce je pomoci firmě Víno Hruška s.r.o. nalézt trasu pro rozvoz reklamních materiálů mezi vlastní prodejny v České republice a na Slovensku. První část je věnována teoretickému úvodu do metod lineárního programování a distribučních úloh včetně popisu ekonomických a matematických modelů, druhá část je praktická a využívá popsané metody s reálnými daty. Trasy nalezené heuristickými metodami i výpočetním softwarem jsou porovnány.
|
|
|
Míry stability optimálního řešení úlohy LP vzhledem k účelové funkce
Sůra, Jan ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Reálné systémy obvykle obsahují určitou přirozenou míru nejistoty, jejich parametry jsou více či méně proměnlivé. Optimalizační modely při hledání optimálního řešení tuto nejistotu často neuvažují a parametry systému považují za konstantní. Tato práce se zaměřuje na metody postoptimalizační analýzy, která zkoumá optimální řešení a jeho stabilitu vzhledem ke změnám parametrů modelu. Důkladná postoptimalizační analýza by měla být součástí každé optimalizace systému s proměnlivými parametry, aby odhalila ty parametry, jejichž proměnlivost představuje pro výkon systému největší hrozbu. V této práci jsou popsány některé běžné metody postoptimalizační analýzy a poté je formulována analytická metoda založená na intervalové aritmetice.
|
|
|
Long steps in IPM and L_1-regression
Šicková, Barbora ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Sokol, Ondřej (oponent)
Práce se zabývá Newtonovou metodou vnitřního bodu, která je aplikovaná na řešení L_1 odhadu lineární regrese. Cílem práce je najít nové modifikace volby dlouhého kroku v Newtonově metodě, které povedou k rychlejšímu výpočtu L_1 odhadu na velkých datech. Navržené modifikace vycházejí z full-Newton step algoritmu hledající řešení self-dual modelu. Za nejlepší považuji algoritmy AF-L, F-LP1, AF-LP1 a AF-L-mixed. Tyto algoritmy adaptivním způsobem upravují barrier update parameter během výpočtu. Všechny algoritmy i získané výsledky byly implementovány a vizualizovány v programu MatLab.
|
|
|
Intervalová data a výběrový rozptyl: výpočetní aspekty
Sokol, Ondřej ; Černý, Michal (vedoucí práce) ; Rada, Miroslav (oponent)
Práce se zabývá problematikou výpočtu horní meze výběrového rozptylu v případě, kdy nejsou k dispozici přesná data, ale pouze intervaly, ve kterých tato data s jistotou leží. Obecně je nalezení horní meze výběrového rozptylu ze znalosti pouze intervalových dat NP-těžký problém, ale při splnění určitých podmínek kladených na vstupní intervalová data lze použít některý z efektivních algoritmů. V práci jsou upraveny algoritmy tak, aby, byť i za cenu exponenciální složitosti, dokázaly vždy najít optimální řešení. Cílem práce je porovnat vybrané algoritmy pro výpočet horní meze rozptylu intervalových dat z pohledu průměrné výpočetní složitosti na generovaných datech. Pomocí simulací je ukázáno, že za splnění určitých předpokladů kladených na data je složitost v průměrném případě pouze polynomiální.
|
host ::
RSS.