|
|
Oceňování binárních a bariérových opcí
Shyman, Pavlo ; Karlova, Andrea (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Xaxev pra'ce: Oeehovarn' hhiarmVh a barierovycl] opci' Autor: Pavlo Shy man Katedra: Katedra pravdepodobnusti a maternal icke statist iky Vedouei bakalafske prace: Mgr. Andrea Karlova e-mail vedouci': karlova'O'karlm.mff.cum.e/ A h s t r a k l : V predloxene praci slndnjeme /phsoby oreuovanf dvon druliu exol.iekyeh opci': binanii'eh a barirvuvyrli. klrn; patri k rasln obcluKluvanyui oprfni na trim finnnrnfcli do- rivjilu. '1'uio cjccnoviUif jc /.alo/riuj na molndarh /,ajist ovaiu cxutickyc-li opri pomort' ,slan- dnrdnfch plain vanilla call a. put upci. V pnici json pups/uiy dvr hlavnf mrfody stati(;k(;ho xajislovani bari(':rovy'')i opci f/ujist ovam ponun-/ htriko sprradh a calendar spreads) a uv^- doiiy shnnlacni al;.v.iriUny j)i'o o(.'onov;i.iif tochl.o npn, Takr jsou /dc popsiiny dve jjorUulia pro rcplikovain' liinarnu-li ra.sh-or-noi liin.» a asst'l-or-iiot liin^, opt;f. Sinmlami alguri!rny jstiii jia[)ro^ra.niiA';iiiy v ja/ycf Aiatlnanaiica ti a U'drcticlsVTni podkladv (oclito al^nrit nni melody Montr ('a.rlo. Tilh1: Pririm>' of r)iu,ila] and [Sarricr Options Author: Pavlo Sliyna.ni Doj>artmont: Department of Proba.hililv and Afalliematicaj Sl.atirilios Sui>ervi.sor: Mftr. Andrea Karlova Su]xj)A'isor's e-mail addre.-v-v k"arlova«karliii.niff.euni.e7 Abstract: In tlie {^resented work \ve study merhods...
|
|
|
Insolventnost bank a pravděpodobnost ruinování Fondu pojištění vkladů
Shyman, Pavlo ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
První část této studie se věnuje způsobům řízení tržních, operačních a úvěrových rizik v bankovnictví jak z hlediska výmoh regulátora (Basel I a Basel II), tak z pohledu vnitřních modelů oceňování. Jako nejvíce používané risk manažery vnitřní modely pro oceňování tržních rizik jsou uvedeny model Value at Risk a teorie extrémních hodnot. Detailně jsou také popsány takové nejčastěji používané pro oceňování kreditního rizika modely jako CreditRisk+, CreditMetrics a KMV Corporation model. Pro poslední z modelů je pomocí simulační metody Monte Carlo odhadnuto pravděpodobnostní rozdělení výše očekávané a neočekávané ztráty pro teoretické portfolio úvěrových produktů. Druhá část diplomové práce popisuje činnost českého Fondu pojištění vkladů a jeho obdob v takových zemích jako Itálie, Velká Británie, USA a několika dalších. Také je zde na základě kolektivniho procesu rizika vypracován matematický model činnosti Fondu, na jehož základě jsou oceněny pravděpodobnosti jeho ruinování za určitých podmínek.
|
|
|
Oceňování binárních a bariérových opcí
Shyman, Pavlo ; Dostál, Petr (oponent) ; Karlova, Andrea (vedoucí práce)
Xaxev pra'ce: Oeehovarn' hhiarmVh a barierovycl] opci' Autor: Pavlo Shy man Katedra: Katedra pravdepodobnusti a maternal icke statist iky Vedouei bakalafske prace: Mgr. Andrea Karlova e-mail vedouci': karlova'O'karlm.mff.cum.e/ A h s t r a k l : V predloxene praci slndnjeme /phsoby oreuovanf dvon druliu exol.iekyeh opci': binanii'eh a barirvuvyrli. klrn; patri k rasln obcluKluvanyui oprfni na trim finnnrnfcli do- rivjilu. '1'uio cjccnoviUif jc /.alo/riuj na molndarh /,ajist ovaiu cxutickyc-li opri pomort' ,slan- dnrdnfch plain vanilla call a. put upci. V pnici json pups/uiy dvr hlavnf mrfody stati(;k(;ho xajislovani bari(':rovy'')i opci f/ujist ovam ponun-/ htriko sprradh a calendar spreads) a uv^- doiiy shnnlacni al;.v.iriUny j)i'o o(.'onov;i.iif tochl.o npn, Takr jsou /dc popsiiny dve jjorUulia pro rcplikovain' liinarnu-li ra.sh-or-noi liin.» a asst'l-or-iiot liin^, opt;f. Sinmlami alguri!rny jstiii jia[)ro^ra.niiA';iiiy v ja/ycf Aiatlnanaiica ti a U'drcticlsVTni podkladv (oclito al^nrit nni melody Montr ('a.rlo. Tilh1: Pririm>' of r)iu,ila] and [Sarricr Options Author: Pavlo Sliyna.ni Doj>artmont: Department of Proba.hililv and Afalliematicaj Sl.atirilios Sui>ervi.sor: Mftr. Andrea Karlova Su]xj)A'isor's e-mail addre.-v-v k"arlova«karliii.niff.euni.e7 Abstract: In tlie {^resented work \ve study merhods...
|
host ::
RSS.