Hlavní stránka > Výsledky hledání: Kusenda, Ondrej
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Multiplicative error models and their estimation
 Kusenda, Ondrej ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá vysokofrekvenčnými časovými radmi, ktoré nadobúdajú kladné hodnoty. Na modelovanie takýchto časových radov sa používajú multiplikatívne chybové modely (MEM). Medzi základné MEM modely patrí ACD model a LACD model. V práci sú tieto modely definované a popísané ich základné vlastnosti. Ďalej sa v práci popisuje metóda maximálnej vierohodnosti a metóda quasi-maximálnej vierohodnosti pre odhad parametrov. V simulačnej štúdii sú porovnané metódy odhadu a vplyv zlej špecifikácie mod- elu a stupňa modelu na kvalitu jednokrokovej predikcie. Praktická časť obsahuje aj aplikáciu na reálne dáta z finančného prostredia, kde sa modelujú absolútne logaritmické výnosy akcií. 1
Úplný záznam
Causality in multiple time series
 Kusenda, Ondrej ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba modelu zah'rňa určenie stupňa modelu VAR, odhadnutie jeho parametrov a diagnostiku vlastností modelu VAR. V práci sú zadefino- vané základné pojmy Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality a vety na klasifikáciu týchto vzťahov. Na vhodných modeloch je popísané testovanie Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality. Následne sú teoretické poz- natky aplikované na reálne dáta vybraté z databázy programu R. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná v programe R. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English