Hlavní stránka > Výsledky hledání: Kovár, Peter
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Shortcomings in Financial Risk-modeling as a Factor in Financial Crisis
 Kovár, Peter ; Havlíček, David (vedoucí práce) ; Baran, Jaroslav (oponent)
V tejto bakalárskej práci sa zameriavame na prehľad výskumu, ktorý pripomína dôležitosť obsiahnutia faktora rizika likvidity v modeloch na predpovede rizika a oceňovanie aktív. Ilustrujume cenový dopad likviditných šokov na hlavných akciových indexoch počas finančnej krízy 2008. Po prehľade zmien, ktoré prináša súčasný návrh zmien regulácie Basel III vyhodnocujeme, či by tieto zmeny boli dostatočné natoľko, aby včas varovali, prípadne zabránili pádu Lehman Brothers. Taktiež sa dotýkame problematiky narastajúcej komplexity vo finančnom systéme, vyvolanej finančnými inováciami a novými derivátovými produktmi a rizikom, ktoré pramenilo zo zlého procesu sekuritizácie týchto produktov.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
19 KOVÁŘ, Petr
1 Kovář, P.
19 Kovář, Pavel
19 Kovář, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English