|
|
Scenario generation methods for discrete data
Komora, Ondřej ; Procházka, Vít (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
Generování scénářů je klíčovou součástí stochastické optimalizace, která má velký dopad na výpočetní náročnost optimalizačních metod a kvalitu získaných řešení. Navz- dory její důležitosti je generování scénářů pro diskrétní data relativně málo zkoumanou oblastí a když se přecejenom zkoumá, je to většinou pomocí problémově orientovaného přístupu. Avšak tyto metody jsou náročné na vývoj, což má za následek to, že neexistují jednoduše použitelné alternativy k náhodnému výběru. V této práci navrhujeme novou metodu pro generování scénářů pro diskrétní data, která je založena na kopulách. Hlavní myšlenkou je rozšíření diskrétních náhodných veličin tak, aby byly spojité, a následně použití takzvané rozšířené kopule. Na příkladové studii v podobě stochastického batohu dokazujeme za použití několika kritérií, jako například stabilita a vzdálenost od opti- málního řešení, že tato metoda přesvědčivě překonává náhodný výběr. Tato metoda je jednoduchá na použití a může sloužit jako náročnější benchmark pro problémově orien- tované metody. 1
|
host ::
RSS.