Hlavní stránka > Výsledky hledání: Kárný, Jakub
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hull-White model: forward-looking vs backward-looking approaches
 Kárný, Jakub ; Flimmel, Daniela (vedoucí práce) ; Večeř, Jan (oponent)
Práce se zabývá odhadem parametrů Hull-Whiteova modelu. Je odvozen tvar časově závislého parametru θ. Konstantní parametry α a σ jsou nejprve odhadnuty na základě cen vybraných finančních derivátů úrokových měr v přístupu dívajícím se vpřed and poté na historických vynosových křivkách v přístupu dívajícím se vzad. Nakalibrovaný Hull- Whiteův model je simulován a poté jsou použité přístupy kalibrace porovnány pomocí dostupných dat. 1
Úplný záznam
Autokorelace v časových řadách
 Kárný, Jakub ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně rozdělený bílý šum a AR(1). V těchto řadách zkoumáme rychlost konvergence odhadu rozptylu výběrových autokorelací. Dále vyšetřujeme empirickou hladinu a sílu některých testů nekorelovanosti časové řady. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English