Hlavní stránka > Výsledky hledání: Jurák, František
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mnohorozměrné modelování volatility
 Jurák, František ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá formulací a odhadem mnohorozměrného modelu GARCH. Zmi- ňuje různé parametrizace mnohorozměrného modelu GARCH a pojednává o vztazích mezi nimi. Představeny jsou nutné a postačující podmínky kovarianční stacionarity mnohoroz- měrného modelu GARCH a odhad parametrů modelu metodou maximální věrohodnosti. Součástí práce je i odhad parametrů dvourozměrného modelu GARCH(1,1) pro reálné časové řady pomocí EViews. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English