|
|
Moderní predikční metody pro finanční časové řady
Herrmann, Vojtěch ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním vybraného tradičního přístupu k modelování a pre- dikci časových řad (ARIMAX model) s vybraným moderním přístupem - pomocí gradi- entně boostovaných rozhodovacích stromů implementovaných v rámci knihovny XGBoost. V první části práce je představen teoretický rámec supervizovaného učení, modelu ARI- MAX a gradientního boostingu v kontextu rozhodovacích stromů. V druhé části jsou identifikovány modely ARIMAX a XGBoost, které oba predikují konkrétní časovou řadu - denní zobchodovaný objem indexu S&P 500, což je pro řadu odvětví velmi důležitá úloha. Dále jsou porovnány výsledky jednotlivých přístupů, jsou popsány výhody XGBo- ost, které pravděpodobně vedly k jeho lepším výsledkům v této konkrétní simulační studii a je ukázána důležitost optimalizace hyperparametrů. Na závěr jsou metody porovnány i po praktické stránce, speciálně co do výpočetní náročnosti. V poslední části práce je odvozena teorie hybridního modelu a navrženy algoritmy pro nalezení optimálního hyb- ridního modelu. Ty jsou následně aplikovány na problém predikce objemu. Optimální hybridní model kombinuje modely ARIMAX a XGBoost a dosahuje lepších výsledků než jednotlivé modely samostatně. 1
|
|
|
Favoritism Under Social Pressure: Evidence From English Premier League
Herrmann, Vojtěch ; Večeř, Jan (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Tato práce zkoumá, do jaké míry jsou rozhodčí v anglické Premier League ovlivněni sociálním tlakem, obzvláště domácím prostředím a oblíbeností týmů. Pomocí re- gresní analýzy porovnáváme skutečnou délku nastavení, která je plně v kompe- tenci rozhodčích, s předpokládanou délkou, kterou odhadujeme na základě dat o zdržení v průběhu hry. Poté se pokoušíme najít faktory, které stále způsobují nesrovnalosti. Naše výsledky ukazují, že konec zápasu je oddálen nad rámec před- pokladů, pokud se výsledek zápasu může ještě změnit, tj. pokud je gólový rozdíl na konci základní hrací doby maximálně jeden gól. Na druhou stranu je toto natažení téměř nezávislé na konkrétních týmech a tak nenacházíme důkaz, že by se nějakému týmu systematicky nadržovalo. Přesto jsme ukázali malé vychýlení ve prospěch skupiny "velkých" týmů, ale pouze v zápasech, kdy byl zmiňovaný gólový rozdíl různý od jedné.
|
host ::
RSS.