|
|
Využití simulačních modelů při analýze rizika
Hernová, Zuzana ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Optimalizace se v běžné praxi využívají s pevně určenými vstupními veličinami a za předpokladu neměnnosti všech vnitřních i vnějších faktorů, které mohou ovlivňovat jejich výsledky. Realita, která nás obklopuje, však není přímočará ani jednoznačná. Jedná se o složitý a variabilní systém, o kterém se v každém okamžiku dozvídáme nové informace a který se neustále mění a vyvíjí. Pokud do optimalizačního modelu zařadíme variabilitu vstupů, změní se tento model z deterministického na stochastický. Simulace nabízí způsob, jak pracovat s variabilitou vstupů a s rizikem, že budoucí vývoj se odchýlí od předpokladů. Využívá pravděpodobnostní rozdělení vstupujících faktorů rizika. Nejvíce frekventovanou metodou je simulace Monte Carlo, která je založena na generování velkého množství variant scénářů možného budoucího vývoje. Jako simulační software je využit program Crystal Ball.
|
host ::
RSS.