Hlavní stránka > Výsledky hledání: Dúbravský, Martin
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Parametric estimation of GARCH model using MATLAB
 Dúbravský, Martin ; Tran, Van Quang (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Konstantnost rozptylu v čase, nepatří mezi charakteristické vlastnosti časových řad finančních výnosů. Motivem této práce je proměnlivost rozptylu výnosů v čase. V teoretické části jsou popsány teoretické základy modelů GARCH a jeho modifikací. V praktické části jsou na pěti aktivech odhadnuty, pomocí metody maximální věrohodnosti, parametry modelů z rodiny GARCH. Mezi aktivy jsou zastoupeny akciové indexy DAX a SAP 500, měnový pár EURUSD a komodity zemný plyn se zlatem. V zájmu zvýšení reálnosti předpokladů pravděpodobnostního rozdělení dat, je mimo základního předpokladu normality prováděn i odhad parametrů při předpokladu špičatějšího Studentova t-rozdělení.Pro každé sledované aktivum je zvolen nejvhodnější z odhadnutých modelů GARCH. Výsledky napovídají, že předpoklad špičatějšího rozdělení generuje modely které lépe popisují volatilitu výnosů sledovaných aktiv. V souvislosti s testováním asymetrických efektů volatility a odhadem EGARCH modelů se prokazuje, že pákový efekt je významnou charakteristikou sledovaných aktiv.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
1 Dúbravský, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English