Hlavní stránka > Výsledky hledání: Caporale, Gugliemo Maria
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays in applied econometric modelling of central european financial markets
 Bubák, Vít ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Caporale, Gugliemo Maria (oponent) ; Speight, Alan (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze tří kapitol, které se věnují aplikované ekonometrii finančních trhů střední Evropy. První kapitola ("Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů : na evidenci intradenních dat") stanovuje pevný empirický rámec pro přesné modelování a předpovídání středoevropských měnových kurzů pomocí intradenních dat. Druhá kapitola ("Volatility přenosu na devizových trzích střední Evropy") zkoumá dynamiku volatility přenosu mezi měnami střední Evropy (CE) a EUR / USD cizí měnou za použití modelu odhadu denní volatility směnného kurzu na základě intradenních dat. Poslední třetí kapitola ("Závislost struktury na středoevropských kapitálových trzích") zkoumá existenci asymetrické závislosti struktury mezi středoevropskými a velkými západními akciovými trhy a její možné důsledky pro diverzifikaci portfolia a řízení rizik.
Úplný záznam
Essays in applied econometric modelling of central european financial markets
 Bubák, Vít ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Caporale, Gugliemo Maria (oponent) ; Speight, Alan (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze tří kapitol, které se věnují aplikované ekonometrii finančních trhů střední Evropy. První kapitola ("Rozdělení a dynamika středoevropských měnových kurzů : na evidenci intradenních dat") stanovuje pevný empirický rámec pro přesné modelování a předpovídání středoevropských měnových kurzů pomocí intradenních dat. Druhá kapitola ("Volatility přenosu na devizových trzích střední Evropy") zkoumá dynamiku volatility přenosu mezi měnami střední Evropy (CE) a EUR / USD cizí měnou za použití modelu odhadu denní volatility směnného kurzu na základě intradenních dat. Poslední třetí kapitola ("Závislost struktury na středoevropských kapitálových trzích") zkoumá existenci asymetrické závislosti struktury mezi středoevropskými a velkými západními akciovými trhy a její možné důsledky pro diverzifikaci portfolia a řízení rizik.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English