|
|
Aplikace pro algoritmické obchodování
Šalovský, Vojtěch ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Suchan, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá analýzou a implementací aplikací pro algoritmické obchodování na základě požadavků zadavatele. Aplikace by měly sloužit pro sběr a správu dat z burzy, pro sledování informací o aktivních obchodních příkazech a pro posílání obchodních příkazů na burzu přes API od Interactive Brokers. V první kapitole se nachází rešerše několika vybraných knih zaměřených na vývoj aplikací pro C# a analýzu. Poté jsou představeny pojmy UML, OOAD a UP. V další kapitole jsou definovány požadavky zadavatele. Dále na základě výsledků rešerše a definovaných požadavků zadavatele, vytvořen výchozí architektonický návrh a případy užití s následnou specifikací. Následuje hledání analytických tříd, vytvoření doménového modelu, realizace některých případů užití pomocí sekvenčních diagramů. Poslední dvě kapitoly se zaobírají implementačními detaily - použitý jazyk, použité knihovny a uživatelskou příručkou.
|
|
|
Tvorba obchodní strategie na měnových trzích
Šalovský, Vojtěch ; Brixí, Radim (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato práce se zaměřuje na měnové trhy (forex) a hlavně programovací jazyk MetaQuotes Language 4 (MQL4), který se se využívá na platformě MetaTrader 4 (MT4) pro tvorbu automatizovaných obchodních strategií. Cílem této práce bylo demonstrovat, že je možné na měnových trzích dosahovat dlouhodobě zisku s relativně malým kapitálovým rizikem a zároveň s nízkou časovou náročností. Celý proces tvorby automatizované měnové strategie od počáteční myšlenky až po závěrečné řešení byl realizován na nejpoužívanější obchodní platformě na forexu - MT4. K splnění cíle byla naprogramována strategie v jazyce MQL4 inspirovaná takzvanou triple screen metodou. Vytvořená strategie byla dále otestována na historických datech pomocí metody backtesting. Bylo prokázáno, že pomocí správných metod a postupů lze vytvořit automatizovanou obchodní strategii, která v časovém období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 dosahuje ročního zisku 25,44 % s maximálním drawdownem 15,75 % na portfoliu, které obsahovalo tyto měnové páry: EUR/JPY, USD/JPY, GBP/JPY, GBP/USD, AUD/USD.
|
host ::
RSS.