|
|
Operačné riziko v bankách
Holá, Miroslava ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
Nové regulatórne pravidlá BASEL II, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť a stabilitu finančných systémov, posilniť konkurenciu medzi bankami a umožniť väčšiu rizikovú citlivosť definujú nový typ rizika, ktoré je potrebné pokryť dodatočným kapitálom - riziko operačné. BASEL II vymedzuje 3 prístupy (základný, štandardizovaný a pokročilý), ktoré je možné použiť k výpočtu regulatórneho kapitálu, potrebného na pokrytie strát vzniknutých v dôsledku realizácie operačného rizika. V prvej časti diplomovej práce je popísaný nový koncept bankovej regulácie, v časti druhej je vymedzený pojem operačné riziko a základné prístupy k jeho kvantifikácii. Tretia kapitola obsahuje návrh zjednodušeného teoretického modelu, ktorý umožní kapitálovú požiadavku na pokrytie operačného rizika kvantifikovať.
|
|
|
Výkonnosť bánk a možnosti jej kvantifikácie
Paholok, Igor ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Skúmanie výkonnosti podnikov a teda i bánk denne zapĺňa stránky ekonomicko-finančných novín. Pojednanie o možnostiach analýzy výkonnosti bánk je aj predmetom tejto diplomovej práce. Správna anlýza závisí na korektnom vymedzení pojmu výkonnosť a na vhodnom sposobe jej kvantifikácie. Možnosti kvantifikácie sú predurčené subjektom, ktorý výkonnosť analyzuje. V práci nechýba ani analýza vzťahov, či deteminantov výkonnsoti a stručný popis stavu bankovníctva z pohľadu výkonnosti v ČR v roku 2005.
|
|
|
Dluhove financovani transakci ve Stredni Evrope a dal
Halás, Vladimír ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Paper concentrates on issues regarding Leveraged Buyout transactions. It briefly depicts most common structure of transactions and means of financing. Substantial space is dedicated to two main participants on leveraged buyouts; investment banks and private equity funds. Instead on focusing on thoroughly described financing of the acquisition via secured bank loans we dedicate space in the thesis to mezzanine finance and high yield bonds. Second part of the thesis analysis latest development in the two main and most active regions regarding mergers and acquisition activity (Europe and USA) and compares Central Europe with it. Although capital markets developed substantially over past decades they are still lagging significantly former.
|
|
|
Financial Supervision in Federal Republic of Germany
Veselá, Dominika ; Dvořák, Petr (advisor) ; Veselá, Jitka (referee)
This thesis deals with the organizational structure of financial supervision in Germany with a view to asses the recently completed institutional integration. First, the overview of theoretical models of financial supervisory agencies is submitted including advantages and disadvantages of such concepts. Being aware of the absence of a sole universal applicable solution of the institutional organization of financial supervision, the fundamental requirements are introduced, generally imposed on every financial regulation system in order to perform its tasks effectively. The emphasis of this paper rests upon presenting the German financial supervision in several terms. The main section surveys the evolution of supervision until the formation of BaFin -- Federal Financial Supervision Agency, the ample scope is devoted to legal issues, the inner organization of BaFin is described in detail and the particular attention is paid to funding. The reality of day-to-day supervisory activities is explored in the passage related to problems of financial supervision, where especially the complex question of mutual cooperation between BaFin and Bundesbank In the field of bank supervision comes to light. The supervision-costs analysis focused on the situation prior to integration and mistakenly assumed course after its implementation supplements the general view. Considering all proposed facts the conclusion offers a review of assumptions ensuring a proper supervisory structure.
|
|
|
Measurement and management of Operational risk within banks
Kováříková, Šárka ; Dvořák, Petr (advisor) ; Tuček, Miroslav (referee)
This thesis concerns measurement and management of operational risk within banks. First the Basel II concept is described. Following part focuses on definition of operational risk, description of its subparts, methods of how to measure it and phases of the management process. Methods of how to control and mitigate the operational risk are also defined in this section. Last part focuses on analysis of principles and standards which every bank should follow to effectively identify, assess, monitor and control/mitigate the operational risk. A questionaire which can be used to identify the level of operational risk within a bank is proposed in this section.
|
|
|
Pojištění depozit
Vicková, Radka ; Dvořák, Petr (advisor) ; Daňhel, Jaroslav (referee)
Tato práce se zabývá pojištěním depozit především v evropských zemích. Nejprve je charakterizován systém v České republice, poté v několika dalších zemích Evropy a pro srovnání i ve státech ležících na jiných kontinentech. Důraz je kladen na limity pojištění, na jaká depozita se pojištění vztahuje a jakým způsobem se stanovují příspěvky, které odvádějí pojištěné instituce. Zkoumané země jsou dále porovnávány se všemi evropskými státy s explicitním systémem pojištění. Jsou zjišťovány souvislosti především mezi limitem pojištění, příspěvkovými sazbami, hrubým domácím produktem a ratingem zemí a bank.
|
|
|
Zajišťovací účetnictví v kontextu bankovního výkaznictví
Bobek, Jan ; Zelenka, Vladimír (advisor) ; Dvořák, Petr (referee)
Práce se zabývá zajišťovacím účetnictvím jednak v rovině teoretické, jednak v rovině praktické. Teoretická část vysvětluje základní principy zajišťovacího účetnictví v souladu s Mezinárodními účetními standardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 4. Praktická část je zaměřena na řešení problematiky vykazování zajišťovacích nástrojů v podmínkách bankovního sektoru.
|
|
|
Credit Default Swaps: analýza, oceňování, vývoj trhu
Sobotková, Lucie ; Dvořák, Petr (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
The thesis covers three main areas regarding credit derivatives. The first part brings comprehensive description of currently known and broadly used credit derivatives. It provides a full explanation of its mechanism, advantages, settlement and practical examples of investment. The second part attempts to clarify the valuation and pricing of the basic credit derivative - credit default swap. The aim of this part is to explain the basic principles of valuing credit default swaps and to show practical examples by using markets systems (Bloomberg examples presented). It is shown how to read market data, how to analyze credit spreads and opportunities of arbitrage. The last part of my thesis gives a comprehensive commentary on global credit derivatives market historical and current development, especially on emerging markets, analysis of sovereign defaults and its impact on credit market. To conclude, the part with latest credit market development and outlook is attached.
|
|
| |
|
|
Trust Preferred Securities
Křížek, Jakub ; Dvořák, Petr (advisor) ; Janda, Karel (referee)
Jednou z možných odpovědí na vzrůstající kapitálové požadavky může být použití hybridního kapitálu. Hybridy jsou sofistikované a důmyslně strukturované instrumenty, které kombinují základní vlastnosti dluhu i equity. Kvalifikují se jako regulatorní TIER 1 kapitál a zároveň umožňují daňovou odečitatelnost dividendových plateb. Kvůli rostoucímu využívání hybridních instrumentů bankovní regulátoři sestavili řadu kritérií, která musí hybridní kapitál splňovat. Nejčastěji je posuzována jejich permanentnost, flexibilita dividendových plateb a schopnost absopce ztrát. Český regulatorní rámec zatím hybridní instrumenty nezná, ale s novou úpravou kapitálové přiměřenosti lze očekávat změnu v přístupu k tomuto druhu kapitálu. Modelovou aplikací hybridních instrumentů do kapitálové struktury skupiny ČSOB došlo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu jak na úrovni skupiny, tak i na úrovni jednotlivých bank.
|
guest ::
RSS feed.