|
|
Řešení celočíselných úloh pomocí dynamického programování
Polonyankina, Tatiana ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Lagová, Milada (oponent)
Název práce: Řešení celočíselných úloh pomocí dynamického programování Autor: Tatiana Polonyankina Katedra: Katedra ekonometrie Vedoucí práce: Mgr. Jana Kalčevová, Ph. D. Optimalizační úlohy s celočíselnými požadavky na proměnné se v praktickém životě vyskytují často. Bohužel hledání optimálního řešení takových problémů je mnohokrát početně velice náročné. V práci je popsáno několik možných algoritmů řešení lineárních celočíselných úloh. Déle je čtenář seznámen s metodou dynamického programování a principem optimality. Ten je demonstrován na praktickém příkladu úlohy batohu, kde je výpočet proveden tabulkovou metodou. Cílem práce je aplikovat poznatky z použití dynamického programování na typickou lineární celočíselnou úlohu, konkrétně na úlohu o dělení materiálu, a tím ukázat další z algoritmů výpočtu celočíselných úloh. Hledání optimálního celočíselného řešení je provedeno dvěma způsoby a to: klasickou tabulkovou metodou a zjednodušenou tabulkovou metodou s použitím Lagrangeových multiplikátorů. V závěru jsou shrnuté výhody a nevýhody této výpočetní techniky.
|
|
|
Asymptotický celočíselný algortimus
Murinová, Michaela ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Jablonský, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá úlohami celočíselného programování a metodami pro jejich řešení. Nejznámějšími metodami jsou metoda větví a mezí a Gomoryho metoda řezných nadrovin. Cílem mé práce je přiblížit čtenářům alternativní metodu asymptotického celočíselného algoritmu. Tato metoda je založena na podobné myšlence jako metoda zaokrouhlování. Základní myšlenkou je dovolit nebazickým proměnným nabývat nenulové hodnoty. Při grafickém znázornění dochází k oříznutí množiny přípustných (neceločíselných) řešení, přičemž ovšem nesmí být ztraceno žádné celočíselné řešení. Tato metoda je představena na příkladu, který je součástí hlavní kapitoly, a dále na vlastním příkladu ve třetí kapitole.
|
|
|
Hodnocení krajů z pohledu vícekriteriálního rozhodování
Vondrušková, Hana ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá výběrem nejlepšího místa k bydlení z pohledu studenta Vysoké školy ekonomické v Praze. V práci jsou stručně popsány metody vícekriteriálního hodnocení variant. Vybrané metody (ELECTRE III, PROMETHEE II, WSA, TOPSIS a ORESTE) jsou následně použity při hodnocení krajů České republiky. Tato úloha je založena na reálných datech o krajích ČR a preferencích studentů ohledně místa bydliště. Informace o preferencích studentů byly získány dotazníkovým šetřením studentů VŠE. Ke zpracování dat byl použit doplněk k MS Excel - Sanna.
|
|
|
Optimalizace růstu populace řas pomocí Markovských procesů a simulačních technik
Zouharová, Martina ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Černý, Michal (oponent)
Práce spadá do problematiky spojené s hledáním konstrukčních a operačních parametrů tubulárního fotobioreaktoru, které by umožňovaly maximalizovat růst řas obsažených v kultivačním mediu. Vychází z růstového modelu pro řasu Porhydrium sp. a zaměřuje se na optimalizaci vnějšího osvitu, jakožto jednoho z nejdůležitějších faktorů, které růst determinu-jí. V práci jsou uplatněny dva metodologické přístupy: analytický, spočívající ve využití Markovských procesů, a simulační, využívající multiagentního modelování. V analytické části je navržena konstrukce přechodové matice markovského řetězce, který na rozdíl od některých dříve použitých a publikovaných metod umožňuje zahrnout vliv nekonstantního osvitu uvnitř fotobioreaktoru. V simulační části pak byl vytvořen multiagentní model popula-ce řas, jehož prostřednictvím lze zkoumat chování systému a interaktivně toto chování ovlivňovat. V kontextu výsledků obdržených v obou částech byla v závěru práce navržena optimální hodnota vnějšího osvitu.
|
|
|
Formulace a metody řešení obecného distribučního problému
Fuksová, Lucie ; Lagová, Milada (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Obecný distribuční problém je jedna z úloh lineárního programování, která patří do skupiny distribučních úloh, které mají specifický matematický model. Z něho vyplývá i možnost, popř. nutnost řešení jinými metodami, než je univerzální simplexová metoda. Typickým a nejjednoduším příkladem je dopravní problém. Obecný distribuční problém se od něj liší jen v na první pohled nepatrné odlišnosti matematického modelu, která však ve srovnání s dopravním problémem působí výpočetní potíže. Pro sestavení modelu a pro jeho řešení je nezbytné vypočítat převodové koeficienty, tzv. výkonové koeficienty. Příspěvek podaný touto prací se bude zabývat otázkou, jak tento problém formulovat, vytvořit matematický model a popsat postupy, kterými lze řešit úlohu podobného typu. Metodami jsou modifikovaná distribuční metoda a simplexová metoda, které budou aplikovány na konkrétním příkladu. K řešení bude použit optimalizační produkt Lingo.
|
|
|
Generování úloh lineárního programování
Serbová, Eva ; Lagová, Milada (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Bakalářská práce je věnována generování (vytváření) úloh lineárního programování (LP) pro potřeby vysokoškolské výuky. Na začátku textu jsou stručně popsány metody generování pseudonáhodných čísel a jsou uvedeny základní charakteristiky úloh LP. Zvolená a realizovaná metoda generování úloh LP je založena na zpětném algoritmu, který postupuje od výsledných dat k datům vstupním. Tento postup zajišťuje vygenerování výpočetně srovnatelných úloh. Metoda je vhodná pro manuální výpočet úloh a může tedy dobře sloužit pro potřeby cvičení a testování posluchačů. Součástí textu je stručný popis programu LinPro, který je úspěšně používán ve výuce předmětů akreditovaných katedrou ekonometrie VŠE. Text je uzavřen několika vzorovými příklady.
|
|
| |
|
|
Vícekriteriální analýza portfolia na českých nebo zahraničních trzích
Kunt, Tomáš ; Kalčevová, Jana (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací vícekriteriálních optimalizačních technik na problém výběru efektivního akciového portfolia. V teoretické části je nejprve proveden podrobný teoretický rozbor původního Markowitzova modelu a jeho předpokladů. Následuje výklad alternativních optimalizačních vícekriteriálních přístupů, které lze použít pro hledání tzv. nedominovaných portfolií. Relativně velká pozornost je věnována možnosti použití genetického algoritmu. V závěru teoretické části je obsažen výklad základních metod použitelných pro předpovídání akciových charakteristik. Praktická část obsahuje aplikaci popsaných postupů na problém výběru efektivního portfolia z 11-ti akciových titulů obchodvaných na pražské burze. Výsledky použitých postupů jsou na závěr srovnány a vyhodnoceny.
|
|
|
Finanční optimalizace
Štolc, Zdeněk ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretický výklad některých modelů pro optimalizaci akciového portfolia při různých mírách rizika. Je podrobně rozpracována teorie nelineárního programování a na ní postavený základní Markowizův model spolu s dalšími optimalizačními modely, jako je Konnoův -- Yamazakiho model, Royův model, přístup dle semivariance a Value at Risk, které jsou založeny na jiné míře rizika. U všech těchto modelů je kladen důraz na vymezení předpokladů, za kterých je možné jednotlivé modely aplikovat, a rovněž je provedeno srovnání jednotlivých modelů. Analytická část týkající se sestavení efektivních portfolií dle popsaných modelů je prováděna na historických tržních cenách 13-ti společností obchodovaných na Burze cenných papírů Praha v Systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů.
|
|
| |
host ::
RSS.