|
|
Analýza variance a kovariance s aplikací na finanční data
Hájková, Anna ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Předložená práce zpracovává problematiku mnohorozměrné analý- zy variance a analýzy kovariance. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování hypotéz a ukázat jejich propojení s jednorozměrnou analýzou roz- ptylu, která je součástí běžných učebnic matematické statistiky. Teoretická část obsahuje podrobný popis jednotlivých metod a testů hypotéz. Pro lepší pochopení a názornost je většina metod aplikována na finanční data a zpra- cována v programu Mathematica 8.0. 1
|
|
|
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Kubů, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Jonáš, Petr (oponent)
Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné procházky. Testy jsou konstruovány proti obecným alternativám vzájemné korelovanosti hodnot, ale i proti alternativám trendu a alternativám cyklické struktury dat. Práce poskytuje teoretická východiska těchto testů a také jejich aplikace na reálná finanční data.
|
|
|
Technická analýza založená na objemu obchodů a její efektivnost z hlediska předpovědi budoucích pohybů ceny
Chval, David ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato bakalárská práce studuje metody technické analýzy založené na objemech obchodu. První dve kapitoly jsou teoretického charakteru. Popisující financní trhy, jejich funkci, vlastnosti, a dále pak metody používané pri analýze financních instrumentu. V další cásti je popsána hypotéza efektivního trhu, formy efektivnosti a testy související s touto hypotézou. Tretí kapitola je analytického charakteru. Je zde zkoumáno, zdali extrémní obchodní aktivita predikuje následný rust, nebo pokles ceny daného instrumentu. Je zde popsána metodika, získání dat, výsledky analýzy a srovnání s jinými podobnými výzkumy.
|
|
|
Nelineární neparametrické modely pro finanční časové řady
Klačanská, Júlia ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje tématu nelineárních neparametrických modelů pro časové řady. Obsahuje základní informace o časových řadách a přehled různých mo- delů zmíněného typu i s metodami jejich odhadu. Podrobně jsou popsány modely CHARN, FAR a AFAR. Pozornost je věnována jejich vlastnostem a odhadovým procedurám. Uvedeny jsou i návody a postupy na volbu hodnot parametrů, které vstupují do procesu odhadu. Práce obsahuje i praktickou část, kde jsou zkoumány vlastnosti odhadu některých modelů na simulova- ných i reálných datech. 1
|
|
|
Softwarové možnosti pro analýzu finančních časových řad
Vlasáková, Romana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Předložená práce se věnuje některým metodám vhodným pro práci s finančními časovými řadami. Nejprve jsou představeny jednorozměrné lineární modely ARMA. Poté jsou popsány modely volatility ARCH a jejich zobecnění na modely GARCH. Pro modely GARCH existuje celá řada modifikací navržených za účelem lepšího zachycení povahy finančních dat, z nichž některé jsou prezentovány. Další část práce zabývající se mnohorozměrnými časovými řadami se zaměřuje především na modely VAR a dvourozměrné varianty modelu GARCH. Stěžejní částí práce jsou praktické ukázky konstrukce teoreticky popsaných modelů v různých softwarech se zabudovanými procedurami pro časové řady. Je využito pět různých typů komerčního i nekomerčního softwaru, a to konkrétně EViews, Mathematica, R, S-PLUS a XploRe. Použité softwary jsou představeny a porovnány z hlediska svých možností i výsledků získaných pro jednotlivé metody.
|
|
|
Měření eficience jednotek a aplikace ve financích
Marcinek, Daniel ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce pojednává o různých metodách analýzy obalu dat a jejich využití ve financích. Efektivita se měří pomocí poměru vážených výstupů ku váženým vstupům. Z tohoto předpokladu se formuluje úloha lineárního lomeného programování, která se transformuje na úlohu lineárního programování. Pro ní odvodíme úlohu duální. Také zavedeme další metody analýzy obalu dat. Vysvětlíme rozdíl mezi konstantními výnosy z rozsahu a variabilními výnosy z rozsahu. Zabýváme se mírami rizika, které jsou spolu se správními poplatky vstupy pro naší úlohu. Jako výstupy jsme použili hrubé výnosy. Sestavené modely jsme otestovali na 15-ti podílových fondech, určili eficienci těchto fondů a metody mezi sebou porovnali. Nakonec jsme vyhodnotili jaký vliv na efektivitu má užití pouze měr rizika jako vstupů.
|
|
|
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Indrová, Magdalena ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu STATISTICA eliminace trendu vyzkoušena. Nejprve jsou teoreticky popsány základní metody analýzy, a to modelování trendu matematickými křivkami (polynomiální, exponenciální, logistická, Gompertzova) a adaptivní přístupy (klouzavé průměry, jednoduché exponenciální vyrovnávaní a Holtova metoda). Následně jsou tyto postupy aplikovány v programu STATISTICA na tři různé datové soubory (měsíční stavy rozvahy nejmenované banky za období 1998-1993, postupné procentuální nahrazování plachetnic za lodě poháněné parou mezi lety 1820-1970 a kurz české koruny vůči euru od roku 1998 do 2012). Všechny postupy analýz jsou podrobně popsány a jednotlivé výstupy programu jsou detailně vysvětleny a komentovány.
|
|
|
Financial functions in Mathematica
Stacho, Michal ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Súčasťou softvéru Mathematica je plne integrovaná podpora pre veľké množstvo nástrojov používaných v klasických i moderných financiách. Medzi jej základné schopnosti v oblasti financií patrí pokročilý výpočet časovej hodnoty peňazí, oceňovanie finančných inštrumentov ako sú obligácie alebo finančné deriváty a pokročilé finančné mapovanie s knižnicou technických ukazovateľov. Mathematica taktiež poskytuje okamžitý prístup k veľkému poľu finančných a ekonomických dát prostredníctvom externých serverov a ponúka finančné nástroje pre prácu s externými dátami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popísaním finančných funkcií obsiahnutých v Mathematice, vysvetlením princípu ich fungovania a aplikáciou na reálne dáta.
|
|
|
Non-standard approaches to financial time series analysis
Zbyňovský, Tomáš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Štandardné metódy pre odhad parametrov lineárneho autoregresné- ho modelu finančných časových rád používajú metódu maximálnej vierohodnosti založenú na predpoklade normality náhodných chýb. Práca je však zameraná na neštandardné postupy pre odhad parametrov v nezáporných časových radách s predpokladom exponenciálneho rozdelenia chýb. Tieto klasické aj neštandardné, jednorozmerné i mnohorozmerné modely sú ďalej podliehané testovaniu na forexových dátach ECB a zistenia zhrnuté v závere.
|
|
|
Quantitative methods in finance
Zboňáková, Lenka ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V predloženej práci sa venujeme kvantitatívnym rizikovým mieram odhadujúcim vplyv trhového rizika na investície vložené do finančných inštrumentov. Najčastejšie používanou mierou je hodnota v riziku (Value at Risk), ktorú predstavujeme s jej vlastnosťami a modifikáciami. Pri aplikácii vybraných metód na reálne dáta sa stretávame s problémom aproximácie ich rozdelenia, špeciálne vo viacrozmerných prípadoch, kedy rizikové faktory podliehajú vzájomnej závislosti. To nás vedie k skúmaniu kopula funkcií, ktoré v práci používame na zahrnutie štruktúr závislosti jednotlivých rizikových faktorov do vyčíslenia hodnôt mier rizika. Vybrané metódy aproximácie a výpočtu rizikových mier sú aplikované na reálne dáta a uvedené spolu s výsledkami, prípadnými grafickými znázorneniami a vzájomným porovnaním.
|
host ::
RSS.