|
|
Penzijní reforma v ČR se zaměřením na povinný fondový
Kubů, Filip ; Korbel, Jiří (advisor)
Jádrem této práce je jednak popis návrhů důchodové reformy v České republice, tak jak ji navrhují jednotlivé politické strany, jednak zhodnocení současného systému penzijního připojištění a možností jeho reformy. Budu se zabývat hledáním příčin, proč penzijní připojištění není atraktivní pro mladší generaci a jaké jsou možnosti jeho reformy. Půjde mi také o nalezení optimální investiční strategie vzhledem k výnosnosti aktiv a k jejich investičnímu horizontu.
|
|
|
Vybrané problémy úvěrového rizika
Kiršbaum, Jan ; Korbel, Jiří (advisor)
Jádrem této práce je popis ratingu jako klíčového nástroje řízení rizik. Ukazuje, že rating je zejména v poslední době velmi vyhledávaným v oblasti investování. Podrobně se věnuje charakteristice ratingu, druhům ratingů, historii ratingových agentur, jejich regulaci v rámci evropského a amerického kontinentu a nemalá část je také věnována nově přijatému konceptu BASEL II , na základě kterého budou muset banky počítat svou kapitálovou přiměřenost podle ratingu subjektů nebo emisí.
|
|
|
Kupónová privatizace a její nezastupitelnost v procesu ekonomické transformace ČR
Haltuf, Michal ; Korbel, Jiří (advisor)
Hlavní náplní práce je průběh kupónové privatizace v České republice; zabývá se rovněž významem kupónové privatizace v kontextu celého programu ekonomické transformace. První část zkoumá provedení kupónové privatizace z historického hlediska. Má za cíl ukázat východiska a výchozí podmínky České republiky, popisuje celý proces po technické stránce a věnuje se vývoji regulačního rámce na počátku privatizace. Druhá část zjišťuje výsledky kupónové privatizace v porovnání s jejími původními cíli. Dále srovnává různé alternativní metody privatizace s cílem zjistit, nakolik byla kupónová metoda v českých podmínkách nezastupitelná.
|
|
| |
|
|
Americká hypoteční krize
Ryšavý, Jan ; Korbel, Jiří (advisor)
Popis a analýza vzniku, průběhu a dopadu americké hypoteční krize. Princip sekuritizace a popis výchozích podmínek na americkém hypotečním trhu. Rizika sekuritizace. Tranching a credit enhancement. Příčiny hypoteční krize. Identifikace spekulační bubliny. Morální hazard. Inovace kapitálového trhu. Důsledky hypoteční krize. Credit crunch. Freddie Mac a Fannie Mae. Dopad na americkou ekonomiku.
|
|
|
Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
Walos, Michal ; Korbel, Jiří (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky. Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS (Interest-Rate Swap) a úrokové opce.
|
|
| |
|
|
Období fungování brettonwoodského měnového systému
Šandová, Markéta ; Korbel, Jiří (advisor)
Cílem této práce je zmapovat fungování poválečného mezinárodního měnového systému, který se začal utvářet již v průběhu 2. světové války na základě zkušeností z historického vývoje a byl upravován podle potřeb tehdejší doby. Důležitou součástí bakalářské práce jsou kapitoly o dvou institucích, které měly zajistit správné fungování tohoto systému a také hrály důležitou roli při obnově válkou zničených ekonomik. Jedná se o Mezinárodní měnový fond a Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj.
|
|
|
Charakteristika a využití opčních kontraktů v risk managementu
Ondrák, Jakub ; Korbel, Jiří (advisor)
Předmětem této práce je problematika opčních kontraktů, jejich historický vývoj, začlenění do systému finančních trhů a klasifikace podle různých hledisek a kritérií. Hlavním cílem práce je osvětlit principy oceňování opcí a tím i konstrukci opčního oceňovacího modelu a následné využití tohoto modelu při používání opčních kontraktů v risk managementu ? zajištění a spekulace.
|
|
|
Fractal Market Hypothesis and R/S analysis of the Czech capital market
Barkhanskyy, Kostyantyn ; Korbel, Jiří (advisor)
This work is aimed at the modern theory of the capital market -- Fractal Market Hypothesis. The content of my work includes both basic theoretical assumptions of the hypothesis and aplication of R/S analysis on the Czech capital market. The goal of this bachelor's thesis is to confirm Czech capital market nonlinear structure with determination it's fractal features and set the memory period by R/S analysis output.
|
guest ::
RSS feed.