|
|
Modelování portfoliového kreditního rizika
Kolman, Marek ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Stádník, Bohumil (oponent)
Diplomová práce Modelování portfoliového kreditního rizika se zaměřuje na moderní kreditní modely, jež si našly svá uplatnění v bankovních institucích a staly se neoddělitelnou součástí rámců řízení bankovních rizik. Čtenář získá znalosti jak na teoretické úrovni, tak i v praktické rovině o tom, jak vybrané modely fungují ve skutečném tržním prostředí. Práce do podrobna rozebírá modely CreditMetrics, CreditRisk+ a KMV. V první části jsou teoreticky vysvětlena základní specifika, principy modelování a také je položeno několik implicitních hypotéz o silných/slabých stránkách modelů. Následuje praktická část, kde jsou modely zatěžovány v hypotetickém bankovním prostředí, avšak se skutečnými daty, přičemž je kladen velký důraz na modelovou kalibraci. Kvalitní kalibrace zajistí kredibilní výsledky a na jejich základě potvrdíme/vyvrátíme hypotézy, které byly položeny. Na samoteném konci práce je poskytnuto přímé porovnání společně se závěrečným komentářem.
|
host ::
RSS.