|
|
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Stroukalová, Marika ; Houfková, Lucia (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: lucia.jaresova@centrum.cz Abstrakt: V předložené práci studujeme základní modely finančních časo- vých řad (ARMA, GARCH), zaměřujeme se zejména na odhad parametrů a konstrukci předpovědí v odhadnutých modelech. Popíšeme možnosti odhadu parametrů a budoucích hodnot pomocí programu R. V teoretické části také pojednáme o vlastnostech finančních časových řad, definujeme jednoduché a logaritmické výnosy a uvedeme výhody použití logaritmických výnosů. Sou- částí práce je aplikace modelů bílého šumu, ARMA(1,1) a GARCH(1,1) na historické časové řady logaritmických výnosů vybraných burzovních indexů, provedení backtestingu jednodenních a týdenních předpovědí a porovnání výsledků pro tyto modely. Součástí empirického porovnání modelů na zá- kladě reálných dat je také analýza toho, jak modely reagovaly na novodobou světovou krizi, a také posouzení, jak obstál předpoklad normálního rozdělení pro data. Klíčová slova: časová řada, ARMA, GARCH, backtesting. 1
|
host ::
RSS.