Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:468616
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Oceňování kreditního rizika
 Pleška, Martin ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Podle pravidel uvedených v dokumentu Basel II musí banky počítat rizikový kapitál na základě očekávané hodnoty kreditního rizika, ale zejména na základě některých jeho charakteristik, mezi které se řadí také Value at Risk (VaR). Ten lze počítat například způsobem uvedeným v práci Creditmetrics. V této práci se budeme zabývat právě touto metodou výpočtu VaR jako míry kreditního rizika. Stanovení očekávané hodnoty portfolia, kterého kreditní riziko nás zajímá, je v práci demonstrováno dvěma způsoby. Jednak metodou diskontovaných finančních toků a také pomocí rizikových nákladů. Odhady VaR se provádí pomocí simulací rozdělní hodnoty portfolia. Práce je doplněna konkrétním výpočtem nad reálnými daty.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English