Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:286374
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.03 vteřin. 

(100)
Vliv volby generátoru stochastické dominance na eficienci portfolií
 Dungl, Martin ; Dupačová, Jitka (oponent) ; Kopa, Miloš (vedoucí práce)
V předložené práci studujeme vlastnosti množin portfolií eficientních vzhledem k různým množinám užitkových funkcí. Zavádíme odborné pojmy z oblasti stochastické dominance, omezujeme se na scénářový přístup a definujeme eficientní portfolio. Zabýváme se třemi definicemi eficience - hovoříme o přijatelnosti, striktní přijatelnosti a optimalitě portfolia. Ukazujeme, jak spolu souvisí charakteristiky množin eficientních portfolií pro tyto přístupy, a shrnujeme poznatky týkající se tvaru těchto množin vzhledem k různým generátorům stochastické dominance. Dokazujeme, že při omezených krátkých prodejích je množina portfolií optimálních vzhledem k obloukově souvislé množiny portfolií optimálních vzhledem k množině exponenciálních užitkových funkcí a formulujeme nutnou a postačující podmínku jejich konvexity v závislosti na počtu základních aktiv a scénářů.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English