|
|
Studium vztahu mezi průměrnými realizovanými akciovými výnosy a rizikem spojeným s investicí do akcie
Řípa, Daniel ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Cícha, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá průměrnými výnosy z investic do akciových titulů a určením jejich rizika. Jejím cílem je zhodnocení dvou alternativních přístupů k odhadu rizika. Na reálných datech akciových výnosů vybraných třiceti titulů ve dvacetiletém období mezi roky 1991 až 2010 je nejprve analyzován vztah mezi průměrnými realizovanými výnosy a směrodatnou odchylkou výnosů. Pro obecnější popsání tohoto vztahu je voleno hned několik přístupů výpočtu. V případě sledování vztahu za celé období souhrnně není patrný významnější vzájemný vztah, avšak při aplikaci analogie postupů použitých v analýze CAPM je již patrná pozitivní a statisticky významná lineární závislost mezi realizovanými výnosy a směrodatnou odchylkou. Dále je pak testována validita modelu CAPM metodou dvoustupňové regrese navrženou autory Fama a MacBeth. Tato metoda vedla k závěru, že na pozorovaném souboru dat nelze zamítnout platnost modelu CAPM. Dále pak byla zjištěna silná pozitivní lineární závislost mezi odhady směrodatných odchylek a koeficientů beta, jejíž vysvětlení je možné nalézt v nízké variabilitě korelačních koeficientů mezi výnosy jednotlivých akciových titulů s výnosy tržního portfolia.
|
|
|
Application of technical analysis indicators on a market data
Tabiš, Peter ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Cílem práce je test jednotlivých nástrojů technické analýzy za podpory základního statistického software-u (Excel, PASW Statistics). Během práce se zaměříme na výsledky vzájemné korelační funkce, na základě které vybereme dva nejméně korelované trhy pro test indikátoru. Testované indikátory jsou vybrané na základě popularity a oblíbenosti mezi obchodníky. Zvolené indikátory vyhodnotíme z hlediska množstva realizovaných pozic, celkového zisku, průměrného zisku pro krátkou a dlouhou pozici.
|
|
|
Linear relation in stock time series
Nemčíková, Lucia ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je ověření hypotézy o neexistenci lineárních vztahů mezi logaritmickými výnosy v akciových časových řadách, stanovené na základě teorie efektivních trhů a hypotézy o existenci lineárních vztahů mezi kvadráty výnosů. K dosažení výsledků jsem použila regresní analýzu a ARCH test podmíněné heteroskedasticita lineárního typu. Z vlastní analýzy jsem zjistila, že jestli existuje lineární závislost mezi logaritmickými výnosy, je velice slabá. A naopak mezi kvadráty výnosů se mi lineární závislost potvrdila, přičemž mněla spíš tendenci být silná, co je potřebným předpokladem pro použití některého z lineárních modelů volatility.
|
|
|
Analýza teplotních časových řad ze stanic Praha - Ruzyně a Brno - Tuřany v letech 1999 - 2008
Vraná, Lenka ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Práce se zabývá analýzou časových řad průměrných měsíčních teplot vzduchu naměřených v 7, 14 a 21 hodin klimatologickými stanicemi Brno - Tuřany a Praha - Ruzyně. Cílem této práce je uplatnit základní postupy analýzy časových řad a blíže se seznámit s prací se statistickým softwarem, konkrétně programy SPSS Statistics 17.0 a Statgraphics Centurion XVI. Je zaměřena hlavně na výpočet základních charakteristik, dekompozici časových řad (klasický model) a na popis jejich trendové a sezónní složky. Práce zjišťuje, zda existuje podobnost ve vývoji řad, které byly naměřeny stejnou stanicí v různém čase, nebo ve stejnou hodinu na různých stanicích. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány metody analýzy časových řad teoreticky, samotná analýza je pak obsahem druhé části.
|
|
|
Statistická analýza úspěšnosti studentů 4st201
Vanišová, Adéla ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Hlavním cílem mé práce je statistické porovnání výsledků studentů, kteří navštěvovali kurz 4ST201. Použitá data jsou ze zimního semestru školního roku 2008/2009. Tato práce je zaměřena hlavně na analýzu celkových výsledků za semestr a výsledků ze závěrečné zkoušky. Člení se do dvou hlavních oddílů. V první části je teoretický základ k výpočtům a informace o datech, se kterými jsem pracovala. Druhá část je praktická a zaměřuje se na interpretaci popisných statistik výsledků studentů z různých hledisek. V druhé části také testuji hypotézy o vzájemných závislostech. V závěru jsou pak shrnuty poznatky ze všech výpočtů do hlavních tezí.
|
host ::
RSS.