Název: Tvorba optimálního portfolia na London Stock Exchange
Autoři: Sedlářová, Kateřina
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Sedlářová, K. Tvorba optimálního portfolia na London Stock Exchange. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Diplomová práce se zabývá tvorbou optimálního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia a modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM). V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou následně aplikována v empirické části práce. Zkoumán je především vliv zvolených kritérií pro výběr jednotlivých akcií do portfolia na výsledné složení portfolia a jeho výnosově rizikový profil. Sedlářová, K. Creation of the optimal portfolio on London Stock Exchange. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2016. The diploma thesis deals with creation of the optimum portfolio on the basis of Markowitz portfolio theory and the capital asset pricing model (CAMP). In the first part of the thesis theoretical essentials are presented, and they are applied in the following empirical part.The influence of the chosen criteria for the choice of particular stocks to the portfolio for the final composition of the portfolio and its risk-return profile is examined.
Klíčová slova: bezrizikové aktivum; CML; FTSE 100; koeficient alfa; koeficient beta; London stock exchange; model oceňování kapitálových aktiv; optimalizace portfolia; riziko; SML

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=70763

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-651102