Original title: Potenciál futures na index PX
Authors: Kubík, Jan ; Málek, Jiří (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Tato práce srovnává první český burzovně obchodovaný termínový kontrakt, futures na index PX, s dalšími světovými futures kontrakty a analyzuje potenciál úspěšnosti tohoto kontraktu. Tento základ je doplněn informacemi o dalším vývoji a emisích na českém trhu burzovních derivátů. Dále práce shrnuje základní teoretické a praktické znalosti o futures na index se zaměřením na český trh a jeho vývoj. Nejvíce prostoru je věnováno regresní analýze objemů obchodování u futures na index PX a dalších osmi indexových kontraktů v závislosti na čase. Cílem je nalézt standardní regresní funkci, která by popisovala vývoj této závislosti u úspěšných termínových kontraktů na index. Výsledná funkce je následně porovnána s vývojem tohoto atributu právě u futures na index PX. Tato analýza je doplněna podobnou studií u dalších čtyř velice úspěšných futures kontraktů s jiným podkladovým aktivem než je index. Analyzován je také vývoj objemů obchodvání u nově emitovanými futures na akcie společností ČEZ a Erste Bank.
Keywords: burza; futures; index; praha; PX

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/5052

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-4257


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses