Original title:
Strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika
Authors:
Šedivý, Jan ; Blahová, Naděžda (advisor) ; Málek, Jiří (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2008
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Práce porovnává strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika. Popisuje odvození základních modelů obou přístupů - Mertonův model a Jarrow-Turnbull model. Oba modely aplikuje na tržní data v České Republice.
Keywords:
modelování; redukované modely; strukturální modely; úvěrové riziko
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6809