Original title: Kvantitativní podpora optimalizace akciového portfolia
Authors: Bumbálková, Edita
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá optimalizací akciového portfolia s využitím moderní teorie portfolia a matematického programování. Optimalizace je dosaženo využi-tím Markowitzova modelu, dále pomocí modelu oceňování kapitálových aktiv (CA-PM) a Black-Littermanova modelu. Jako zkoumaná aktiva byly vybrány akcie ob-chodované na Burze cenných papírů Praha, a.s. k evaluaci modelů je použito simulační techniky Monte Carlo. The thesis deals with the optimization of the stock portfolio using modern portfo-lio theory and mathematical programming. Optimization is achieved by Markowitz Model, the Capital Asset Pricing Model and Black-Litterman model. Stocks traded on the Prague Stock Exchange, Inc., are selected as exploration assets. The simula-tion technique Monte Carlo is used for the model evaluation.
Keywords: akciové portfolio; Black-Littermanův model; Markowitzův model; matematické programování; model oceňování kapitálových aktiv; moderní teorie portfolia; Monte Carlo

Institution: Mendel University in Brno (web)
Document availability information: Available in the digital repository of Mendel University.
Original record: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=63489

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-636844


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Mendel University in Brno
Academic theses (ETDs) > Master’s theses