Original title:
Measuring excessive risk-taking in banking
Authors:
Podpiera, Jiří ; Weill, Laurent Document type: Studies ISSN: 1803-7070
Year:
2009
Language:
eng Publisher:
Česká národní banka Series:
Working paper series, volume: 3/2009 Abstract:
[eng][cze] In this paper writers propose a new approach to the assessment of excessive risktaking by a banking sector. They use the portfolio approach to assess the optimal risk-return combination of a bank’s portfolio, based on data for 32 categories of loans. It provides a benchmark for the optimality of the bank’s portfolio.V tomto článku autoři předkládají nový přístup k vyhodnocení toho, zda banky přijímají nadměrné riziko. Používají portfoliový přístup, aby vyhodnotili optimální kombinaci rizika a výnosu bankovního portfolia založeného na datech o 32 kategoriích úvěrů. Toto portfolio pak tvoří měřítko vyhodnocení optimality bankovního portfolia.
Keywords:
bank; Czech national bank; economic research; financial market; financial stability; macroeconomics; risk; risk-taking; transition countries; ekonomický výzkum; finanční trh; makroekonomie; riziko Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.