Název:
Stress testing credit risk: Is the Czech republic different from Germany?
Autoři:
Jakubík, Petr ; Schmieder, Christian Typ dokumentu: Studie ISSN: 1803-7070
Rok:
2008
Jazyk:
eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 9/2008
Abstrakt: This study deals with credit risk modelling and stress testing within the context of a Merton-type one-factor model. Writers analyse the corporate and household sectors of the Czech Republic and Germany to find determining variables of credit risk in both countries. They find that a set of similar variables explains corporate credit risk in both countries despite substantial differences in the default rate pattern.
Klíčová slova:
analýza; ekonomický výzkum; riziko; úvěry; analysis; credit risk; credit risk modeling; credits; Czech national bank; economic research; risk; stress testing Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.