Název: Credit risk, systemic uncertainties and economic capital requirements for an artificial bank loan portfolio
Autoři: Derviz, Alexis ; Kadlčáková, Narcisa ; Kobzová, Lucie
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-2397
Rok: 2003
Jazyk: eng
Nakladatel: Česká národní banka
Edice: Working paper series, svazek: 9/2003
Abstrakt: [eng] [cze]
This paper analyses the impact of different credit risk-based capital requirement implementations on banks’ need for capital. The capital requirements for an artificially constructed risky loan portfolio are calculated by applying the BIS approach, the two widespread commercial risk-measurement models, CreditMetrics and CreditRisk+, and, finally, an original synthetic model similar to KMV. Tato práce analyzuje dopad implementací různých kapitálových požadavků založených na kreditním riziku na potřebu kapitálu ze strany bank. Kapitálové požadavky na uměle vytvořené portfolio rizikových úvěrů se vypočítávají za pomoci metody BIS, dvou rozšířených komerčních modelů měření rizika, CreditMetrics a Credit Risk+, a v neposlední řadě za pomoci původního syntetického modelu podobného KMV.
Klíčová slova: ekonomický výzkum; kapitálový trh; úroková míra; úvěry; capital market; credit risk; credits; Czech national bank; economic capital; economic research; interest rate; market risk
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-123927


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka