|
|
Robustní odhady autokorelační funkce
Lain, Michal ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Autokorelační funkce je základním nástrojem zkoumání časových řad. Její klasický odhad je velmi náchylný na výskyt odlehlých pozorování, což může vést k zavádějícím výsledkům. Tato práce se zabývá robustními odhady autokore- lační funkce, které jsou odolnější vůči odlehlým pozorováním než klasický odhad. Jsou zde uvedeny následující přístupy: metoda vynechání odlehlých pozorování z dat, nahrazení průměru mediánem, transformace dat, odhad jiného koeficientu, robustní odhad parciální autokorelační funkce či lineární regrese. Práce popisuje jejich použití, výhody a nevýhody a nutné předpoklady. Představené metody jsou také detailně porovnány v simulační studii. Práce obsahuje mimo jiné i aplikaci na reálná data z finanční oblasti. 1
|
|
|
L1 regrese
Čelikovská, Klára ; Maciak, Matúš (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá L1 regresí, která je možnou alternativou klasické lineární re- grese. Odhad metodou nejmenších čtverců je u L1 regrese nahrazen odhadem metodou nejmenších absolutních odchylek, což vede k zobecnění výběrového mediánu v lineárním regresním modelu. Oproti klasické lineární regresi umožňuje L1 regrese uvolnit některé předpoklady a je robustnější vůči odlehlým pozorováním. Je dokázána základní teorie včetně asymptotického rozdělení odhadů regresních koeficientů, testů hypotéz, konfidenč- ních intervalů a konfidenčních množin. Metoda je následně porovnána s klasickou lineární regresí v simulační studii, která je zaměřená na data z rozdělení s těžkými chvosty a na data znečištěná odlehlými pozorováními. 1
|
|
|
Methods of Robust Econometrics with Applications to Economic Data
Michalíková, Eva ; Víšek, Jan Ámos (vedoucí práce) ; Egger, Peter (oponent) ; Lachout, Petr (oponent) ; Grendár, Marian (oponent)
Práce se zabývá aplikací metod robustní ekonometrie na reálná ekonomická data. Práce se věnuje zejména problematice zahraničního obchodu české Republiky a zaměstnanosti a růstu malých podniků v Evropě. Dále je zaměřena na odhady panelových dat pomocí klasických postupů (nejmenší čtverce, fixní efekty, GMM) a pomocí robustních metod. První stať se zabývá analýzou determinant PZI v českém zprac. průmyslu. Cílem je odhadnout model, ve kterém je stav PZI vyjádřen jako funkce různých veličin (K/L, R&D, energetická náročnost, zisk, Balassův index a další). Model je odhadován pomocí nejmenších čtverců, fixních efektů a GMM. Výsledky těchto tří odhadnutých modelů nevedou k jednoznačným závěrům, proto je použita metoda LTS pro odhalení odlehlých pozorování. Po vyloučení dvou sektorů zpracovatelského průmyslu dochází k určitému zlepšení signifikance odhadnutých parametrů v modelech. Druhá stať se zabývá problematikou malých rodinných podniků v 28 státech Evropy. V práci odhadujeme modely zaměstnanosti a produktivity pro malé podniky v závislosti na ekonomických a institucionálních veličinách pomocí speciální techniky odhadu. Tato metoda propojuje metodu LTS a metodu klasických fixních efektů. Cílem práce je odhadnout sadu modelů a otestovat touto cestou vlastnosti metody odhadu. Použití metody vede se zvyšujícím se...
|
host ::
RSS.