Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"krach akciového trhu"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model
 Kukačka, Jiří ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Tato práce propojuje koncept modelů s heterogenními agenty (HAMů) s oblastí behaviorálních financí za účelem překlenutí hlavních nedostatků obou přístupů a ověření, zda se tyto mohou vzájemně vhodně doplnit. Náš přístup přináší alternativní metodu zkoumání dynamiky modelu a naznačuje, jak se lze ori- ginálně vypořádat s problematickou empirickou validací. Na začátku práce uvádíme původní model a diskutujeme jeho rozličné modifikace a snahy o em- pirické odhady. Dále představujeme unikátní dataset pokrývající pět značně neklidných období z historie akciových trhů v USA, ve kterém objevujeme zajímavé pravidelnosti v datech. Těžiště práce leží v numerické analýze mode- lu, který rozšiřujeme o vybrané poznatky z oblasti behaviorálních financí: stádní chování, nadmíru sebedůvěry a vliv tržního sentimentu. S použitím programu Wolfram Mathematica provádíme Monte Carlo simulace námi vyvi- nutého algoritmu. Ukazujeme, že pomocí HAMů lze vybrané poznatky velmi dobře modelovat a že tyto značně obohatí původní strukturu modelu. Roz- ličné modifikace modelu vedou k signifikantně rozdílným výsledkům a model je rovněž schopen částečně replikovat cenové výkyvy během neklidných období akciových...
Úplný záznam
Behavioural Breaks in the Heterogeneous Agent Model
 Kukačka, Jiří ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Tato práce propojuje koncept modelů s heterogenními agenty (HAMů) s oblastí behaviorálních financí za účelem překlenutí hlavních nedostatků obou přístupů a ověření, zda se tyto mohou vzájemně vhodně doplnit. Náš přístup přináší alternativní metodu zkoumání dynamiky modelu a naznačuje, jak se lze ori- ginálně vypořádat s problematickou empirickou validací. Na začátku práce uvádíme původní model a diskutujeme jeho rozličné modifikace a snahy o em- pirické odhady. Dále představujeme unikátní dataset pokrývající pět značně neklidných období z historie akciových trhů v USA, ve kterém objevujeme zajímavé pravidelnosti v datech. Těžiště práce leží v numerické analýze mod- elu, který rozšiřujeme o vybrané poznatky z oblasti behaviorálních financí: stádní chování, nadmíru sebedůvěry a vliv tržního sentimentu. S použitím programu Wolfram Mathematica provádíme Monte Carlo simulace námi vyv- inutého algoritmu. Ukazujeme, že pomocí HAMů lze vybrané poznatky velmi dobře modelovat a že tyto značně obohatí původní strukturu modelu. Ro- zličné modifikace modelu vedou k signifikantně rozdílným výsledkům a model je rovněž schopen částečně replikovat cenové výkyvy během neklidných období akciových...
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English