|
|
Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích
Kačer, Petr ; Honzík, Petr (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný obchodní systém se skládá z klientské části pro obchodní platformu MetaTrader 4 a ze serverové GUI aplikace. Moduly obchodních strategií jsou realizovány formou dynamických knihoven. Navržená obchodní strategie využívá vícevrstvé neuronové sítě pro predikci směru 45-ti minutového plovoucího průměru zavíracích hodnot ceny v časovém horizontu jedné hodiny. Neuronové sítě byly schopné najít souvislost mezi vstupy a výstupem a predikovat pokles či nárůst s úspěšností vyšší než 50%. Při živém obchodování na demo účtu se pro měnový pár EUR/USD strategie projevila jako zisková, pro měnový pár GBP/USD naopak jako ztrátová. Při testech strategie na historických datech za rok 2014 bylo dosaženo zisku v případě obchodování na měnovém páru EUR/USD ve směru dlouhodobého trendu. Při obchodování proti směru trendu na měnovém páru EUR/USD a ve směru, i proti směru trendu na měnovém páru GBP/USD byla strategie ztrátová.
|
|
|
Forexový automatický obchodní systém založený na neuronových sítích
Kačer, Petr ; Honzík, Petr (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je vytvoření forexového automatického obchodního systému s možností přidávat obchodní strategie jako moduly a realizace modulu obchodní strategie založené na neuronových sítích. Implementovaný obchodní systém se skládá z klientské části pro obchodní platformu MetaTrader 4 a ze serverové GUI aplikace. Moduly obchodních strategií jsou realizovány formou dynamických knihoven. Navržená obchodní strategie využívá vícevrstvé neuronové sítě pro predikci směru 45-ti minutového plovoucího průměru zavíracích hodnot ceny v časovém horizontu jedné hodiny. Neuronové sítě byly schopné najít souvislost mezi vstupy a výstupem a predikovat pokles či nárůst s úspěšností vyšší než 50%. Při živém obchodování na demo účtu se pro měnový pár EUR/USD strategie projevila jako zisková, pro měnový pár GBP/USD naopak jako ztrátová. Při testech strategie na historických datech za rok 2014 bylo dosaženo zisku v případě obchodování na měnovém páru EUR/USD ve směru dlouhodobého trendu. Při obchodování proti směru trendu na měnovém páru EUR/USD a ve směru, i proti směru trendu na měnovém páru GBP/USD byla strategie ztrátová.
|
|
|
Využití frameworku Django pro tvorbu informačních systémů
Hrubý, Jan ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Pecinovský, Rudolf (oponent)
Cílem této práce je analýza frameworku Django z hlediska návrhových vzorů a architektonických principů s důrazem na vývoj informačních systémů. Na základě srovnání dvou reálných systémů byla identifikována základní obecná funkcionalita, kterou systémy běžně podporují. Tato analýza pomohla identifikovat přednosti a nedostatky frameworku. Ty vyplývaly zejména z aplikační architektury a z nedostatků některých jeho komponent. Na jejich základě byly odvozeny požadavky na rozšiřující knihovnu a nové aplikační komponenty. Problémy, které vznikly s řešením jednotlivých nových aplikačních komponent v rámci stanovených požadavků jsou teoreticky rozebrány a je popsáno jejich řešení s důrazem na aplikaci vhodných návrhových vzorů. V řešení se zde objevuje aplikace návrhového vzoru Observer ve více procesovém prostředí, řízení přístupu k záznamům (pesimistické a optimistické zamykání) a správa databázového schématu v přírůstkovém přístupu k vývoji informačního systému. Implementované komponenty byly na závěr použity pro realizaci skutečného informačního systému v týmu, které dokazuje celkovou vhodnost použití tohoto frameworku pro použití ve vývoji informačních systémů.
|
host ::
RSS.