Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Regrese s klíčovými komponentami"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza klíčových komponent ve financích
 Fučík, Vojtěch ; Kolman, Marek (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Hlavním cílem této práce je shrnout a propojit již existující metodologii analýzy klíčových komponent, hierarchického shlukování a topologického uspořádání ve finančních a ekonomických sítích, lineární regrese a GARCH modelování. V této práci je porovnávána shlukovací schopnost PCA metody s více konvenčními přístupy na datech o výnosech sady světových akciových indexů v různých časových periodách, kde časové dělítko mezi těmito periodami je reprezentováno Světovou hospodářskou krizí 2007-2009. Dále je také sledováno, jestli shlukování komponent DJIA indexu je založeno na příslušnosti jednotlivých akcií k určitému průmyslovému sektoru. Spojením metody PCA s klasickou lineární regresí je možné získat regresi s klíčovými komponentami, která je dále v práci aplikována k predikci logaritmických výnosů německého indexu DAX 30 za použití mnoha různých makroekonomických a finančních prediktorů. Korelace mezi dvěma akciovými výnosy ze sektoru energie - Chevronem a ExxonMobilem je předpovídána pomocí ortogonální GARCH metody. Tato předpověď je poté porovnána s predikcemi vytvořenými za použití tradičních metod vícerozměrného modelování volatility - EWMA a DCC GARCH.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English