Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"ARCH(∞)|volatilita|heteroskedasticita|IGARCH|FIGARCH|HYGARCH"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Linear volatility modeling in financial time series
 Kollárová, Dominika ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s modelmi triedy ARCH(∞), ktoré modelujú volatilitu časového radu ako lineárnu funkciu kvadrátov reziduí. Konkrétne, práca pojednáva o modeloch IGARCH, FIGARCH a HYGARCH, ktoré sa vo finančnej a ekonomickej praxi používajú k analyzovaniu, modelovaniu a predpovedaniu vývoja finančných časových radov. Definovanie a grafické znázornenie vybraných modelov, zakončené ich aplikáciou na reálne dáta, je doplnené simulačnou štúdiou modelu FIGARCH rádu 1.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English