|
|
Suitable utility function identification
Majerová, Michaela ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Na začiatku tejto práce uvedieme základné vlastnosti úžitkových funkcií a budeme skúmať ich tvar v závislosti na vzťahu investora k riziku. Ďalej zavedieme pojem rizikovej prémie a miery rizikovej averzie investora. V druhej kapitole sa budeme zaoberať klasifikáciou úžitkových funkcií a to práve na základe miery absolútnej rizikovej averzie a uvedieme si niekoľko základných typov úžitkových funkcií. V tretej kapitole budeme odhadovať vhodný tvar úžitkovej funkcie investora na základe hodnôt poisťovacej prémie, ktoré získame prostredníctvom dotazníkov od študentov MFF UK. Takto získané úžitkové funkcie využijeme v poslednej kapitole, kde si najskôr formálne zadefinujeme úlohu optimalizácie portfólia a potom zostavíme optimálne portfólio českých akcií zo SPADu pre niekoľko rôznych investorov.
|
|
|
Suitable utility function identification
Majerová, Michaela ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Na začiatku tejto práce uvedieme základné vlastnosti úžitkových funkcií a budeme skúmať ich tvar v závislosti na vzťahu investora k riziku. Ďalej zavedieme pojem rizikovej prémie a miery rizikovej averzie investora. V druhej kapitole sa budeme zaoberať klasifikáciou úžitkových funkcií a to práve na základe miery absolútnej rizikovej averzie a uvedieme si niekoľko základných typov úžitkových funkcií. V tretej kapitole budeme odhadovať vhodný tvar úžitkovej funkcie investora na základe hodnôt poisťovacej prémie, ktoré získame prostredníctvom dotazníkov od študentov MFF UK. Takto získané úžitkové funkcie využijeme v poslednej kapitole, kde si najskôr formálne zadefinujeme úlohu optimalizácie portfólia a potom zostavíme optimálne portfólio českých akcií zo SPADu pre niekoľko rôznych investorov.
|
|
|
Paradoxes in Probability Theory
Rušin, Ján ; Haman, Jiří (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá prehl'adom a popisom vybraných pa- radoxov z teórie pravdepodobnosti. Menovite uvedieme paradox Montyho Halla, Bertrandov paradox a Petrohradský paradox. Čitatel' je v každej kapitole najprv oboznámený so zadaním paradoxu a s jeho podstatou. Potom je k uvedenému paradoxu predvedených niekol'ko prístupov k jeho riešeniu. V pôvodnom zadaní Monty Hallovho paradoxu existuje len jedno riešenie, ku ktorému nás privedú dva rôzne postupy. Tento paradox doplníme tiež jednoduchými modifikáciami. Zada- nie Bertrandovho paradoxu je vo svojej podstate nejednoznačné, čo ukážeme na štyroch vybraných prístupoch. Podobná situácia sa vyskytne aj v Petrohradskom paradoxe, ktorý vyriešime tromi vybranými prístupmi. 1
|
host ::
RSS.