|
|
Investování penzijních fondů ČR
Obdržálková, Ludmila ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
Xazev prace: Invesfovam penzijnich iondu C'H Au tor: Ludmila. Obdrzalkova Katedra (ustav): Katedra pravdepodobnosli a inatematicke .statistiky Vedouci bakalarske prace: Doc. RNDr. .Inn Hurt, CSc. e-n ia,il vcdoucfho: Jau.Hurt'tMiifi'.cuni.c/ Abstrakt: V predlozeiie pnici stiulujcinc investovani pen/ijiu'cli fondu Coske republiky zc t.fi hlcdi.sok - vvnosnosti. ri/ika a likvidity. Popisujrmt1 inve.siicni strategii {}onzijin'ch fondu, rizikasouviseJR-i s invc^slovani'in, invcsticni ])ort.fo- lia pcnzijni'ch fondu a invest irnf limity aoiruvenf. ktere jsou pro ne stanovciiy zakoncin o jx'nzijniiu ])fi]K)jisten(. V uvodnfch dvou kapitolach se navic se- zn^ininjrine s Icgisla.t.iviii lipravon ]xnizijiii'lio ])ri])ojistr'ni a aktuaine aktivno ]>u,sobk'inii iicnzijninii fondy v Coske republico. Klicova slova: invcstovani, pcnzijni fond, portfolio Title: Investinent of Czech Pension Funds Author: Ludmila Obdrzalkova Depii.rtnient: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. UNDr. .Jan Hurt. ("Sc. Supervisor's e-ma.il address: Jan.lhul'O.'inff.cuiii.cz Abstract: In this thesis \vestndy investment of Czech pension funds from the three point of view: profitability, risk, and liquidity. \Ve describe investment strategy of pension funds, investment related risks, investment portfolios oi...
|
|
|
Stochastické modely pro genetickou analýzu
Selementová, Martina ; Zichová, Jitka (oponent) ; Kulich, Michal (vedoucí práce)
Nazev prace: Slochasticke niodcly pro geneliekou analyzu Autor: MartinaSelementova Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Mgr. Michal Kulich, PhD, e-mail vedouciho: kuliclX^karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V pfedlozene praci studujerne elementarni stochasticke melody pro modelovani genetickych populaci. Nejprve uvadime zakladni pojmy obecne gcnetiky pro snadnejsi oricntaci v textu. V naslcdujicich kapitolach se zabyvame dynamikou vyvoje populace a zakladnimi problemy vyberu v populaci. lllavnim tcmatem je nahodne kfizeni v populaci, ktcre dale aplikujeme na pohlavne va/ane geny, letraploidy. autosterilizacni geny a na pfi'pad dvou lokusu. Ve druhe casti se xabyvame problemy vybcru: zamC'fili jsme se pf-edevsim na vyber xalozeny na gcnolypu aplikovany na pohlavi a pohlavne vazane geny a dale na lamiliarni vyber a konkretnf pn'klad Rh faktoru. Klicova slova: nahodne kfizeni, vyber Title: Stochastic Models for Genetic Analysis Author: Martina Selementova Department: Department oi'Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Michal Kulich, PhD. Supervisor's e-mail adress: kulich(«)karlin.mff.cuni.cz Abstract: In the presented work we study elementary stochastic methods for modeling genetic populations. First we show some basic notion of general genetics for...
|
|
|
Hypoteční bankovnictví v ČR v současnosti
Slívová, Iveta ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
Na/cv prace: Autor: Katedra: Vedouci bakalafske prace: R-mail vedouciho: Hypotecni bankovnictvi v CR v soucasnosti Iveta Slivova Katedra pravdepodobnosli a matematicke stalistiky Doc. RNDr. Jan Hurl, CSc. Jan.I hin(ti]mff.cuni.cz Abstrakt: V pfedlozene praci se /abyvamc dncsnim stavem hypotccniho bankovniclvi v Ceske rcpublice. Pozornost je venovana hlavnc hypotecnimu uveru. V prvni casti se nachazi delcni, charakteristika uveru, v/nik a vyvoj hypotecniho uveru od staroveku a/, do soucasnosti a zastavni listy. V druhe rmizeme nalezt nasledujici temala: postup pfi vyfizovani uveru, uvcrovc registry, pfedhypotecni a doplnkove uvery, zjist'ovani bonity diuznika. maximaini vySc uveru, occnovani nemovitosti, cerpani uveru, konslrukce a vyhody splatkovych kalendafu, moznosti vyuzili slatni flnancni podpory. kombinace s zivotnim pojistcnim nebo stavebnim spofcnim, vyliody hypotecniho uveru, hypotecni trh, zadluxcnost a inllace v CR, osobni zhodnoccni a pfedpokladany budouci vyvoj. Klicova slova: Hypotecni uver, hypolecni /astavni list, statni podpora, stavebni spofcni. Title: Author: Department: Supervisor: Modem mortgage banking in Czech Republic Iveta Slivova Department of Probability and Mathematical Statistics Doc. RNDr. Jan Huil, CSc. Supervisor's email address: Jan.Uurt(a}mlT.cuni.ez Abstract: In this work...
|
|
| |
|
|
Aplikace modelů mnohorozměrných časových řad ve finanční analýze
Hrba, Martin ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Zichová, Jitka (vedoucí práce)
Práce se zabývá aplikací mnohorozměrných ARMA modelů na konkrétní časové řady z finančních trhů a sestává z teoretické a praktické části. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných posloupností ARMA a postupy při jejich použití. V druhé části jsou za pomoci systému Mathematica 5.0 zpracovány dvě časové řady, a to řada měnových kurzů a řada burzovních indexů. Zpracovaná data a výpis programu jsou přiloženy na CD.
|
|
| |
|
|
Aplikace teorie statistiky pro řízení procesů
Strašák, Tomáš ; Zichová, Jitka (oponent) ; Koch, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematiou řízení call centra na základě statických metod. Navrhuje popis call centra a dohaduje klíčové parametry ovlivňující jeho činnost z naměřených dat. V práci je popsána konstrukce modelu call centra, který je použit pro generování určených scénárů příchozích hovorů. Na těchto experimentálních datech se provádí analýza chování call centra, jsou identifikovány klíčkové faktory ovlivňující jeho efektivitu a navrženy postupy, jejichž realizací dosáhneme stanovených cílů. Významným cílem je maximalizace zisku centra, pro který byli stanoveny optimální počty operátorů. Postupy popsané v této práci spolu s odhadnutými závislostmi slouží k vytvoření představy o tom, jaké by měli být počty a složení operátorů a k odhadu dopadů na chod a efektivitu call centra v případě prováděných změn.
|
|
|
Risk Measures
Ďurišová, Slavka ; Zichová, Jitka (oponent) ; Hurt, Jan (vedoucí práce)
The main topic of the thesis is to study different measures of risk. It is mentioned here fundamental approach to calculation these risks. At the begining is defined financial risk and its types. Risk measurements are discussed in the next chapter. As first, it is mentioned duration and its diferent types: Macaulay duration, modified duration, and dollar duration and related deals convexity. Then the thesis deals about measure of return and volatility, method VaR and its fundamental approach to calculation: parametric method, historical simulation, and Monte Carlo. Following methods are CVaR and stress testing. Thesis ends with risks ordering and numerical example.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.