|
|
Econometric Analysis of Financial Data
Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Finanční a ekonomická data často obsahují kombinaci časové a průřezo- vé informace. Při aplikaci matematických modelů na data takového charakteru může být vhodné uvažovat o soustavách ekonometrických rovnic. Na začátku práce se věnujeme jejich obecné formulaci, přičemž se zabývame typy poměnných vstupujících do soustav. V další části popisujeme některé konkrétní případy: sou- stava SUR, soustava simultánních rovnic a model vektorové autoregrese. Pro tyto případy také popisujeme metody odhadování parametrů a pojednáváme o jejich vlastnostech. V poslední části jsou potom probrané metody aplikovány na reálná data s využitím vhodného softwaru. Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
|
|
|
Odhad rizika v měsíčním horizontu na základě dvouleté časové řady
Myšičková, Ivana ; Houfková, Lucia (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V práci jsou popsány nejpoužívanější míry rizika, volatilita, hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES), a modely pro měření tržního rizika jak v denním, tak v měsíčním horizontu. Jsou ukázány nedostatky použití škálovacího pravidla pro převod denního VaR a ES na dlouhodobější přenásobením odmocninou z času. Popsány jsou parametrické modely, geometrický Brownův pohyb (GBM) a proces GARCH, a neparametrické modely, historická simulace (HS) a její možná vylepšení. Tyto modely jsou následně aplikovány na reálná data a získané odhady rizika jsou porovnány. Dále je posouzena přesnost modelu pro výpočet VaR prostřednictvím backtestingu. Součástí této práce jsou simulační studie pro odhady VaR a ES za účelem posouzení přesnosti těchto odhadů.
|
|
|
Autocorrelation and decomposition methods in economic time series analysis
Filka, Jakub ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je podat základní teoretický výklad pro práci s časovými řadami s využitím autokorelačních a dekompozičních metod, aplikovat metody na skutečná data ve vybraném softwaru, interpretovat získané výsledky a porovnat výhody a nevýhody daných metod. Vybraná data byla zpracována prostřednictvím softwaru Wolfram Mathematica a NCSS. Hlavním přínosem práce je spojení teoretické a praktické části v daných softwarech, které v čase psaní nebyly v české, respektive slovenské literatuře podobným způsobem propojené. Klíčová slova: časová řada, autokorelační metody, dekompoziční metody, Wolfram Mathematica Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Testy hypotéz o střední hodnotě s aplikací na ekonomická data
Došel, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Název práce: Testy hypotéz o střední hodnotě s aplikací na ekonomická data Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá mnohorozměrnou analýzou rozptylu, jakožto statistickým nástrojem pro testování shody středních hodnot v několika mnoho- rozměrných náhodných výběrech. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a odvozena testová statistika pomocí věrohodnostních funkcí. V praktické části je uvedený přístup demonstrován simulační studií. Klíčová slova: analýza rozptylu, testování hypotéz, mnohorozměrné normální rozdělení, věrohodnostní funkce 1
|
|
|
Vyšetřování závislostí v kategoriálních bankovních datech
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Název práce: Vyšetřování závislostí v kategoriálních bankovních datech Autor: Miroslav Khýr Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Cílem práce je podrobně popsat teorii týkající se logaritmicko - lineár- ního rozvoje a grafických modelů pro náhodné vektory s diskrétním rozdělením. Tyto vektory mohou modelovat výskyt kategoriálních znaků například v populaci klientů banky. Ukážeme, jak odhadovat jednotlivé pravděpodobnosti realizace sle- dovaných znaků, k čemuž využijeme logaritmickou věrohodnostní funkci. Grafem podmíněných nezávislostí můžeme znázornit podmíněné nezávislosti diskrétně rozdělených náhodných veličin. Pomocí vyložené teorie, především použitím de- viance jako testové statistiky, můžeme zkoumat, jestli data odpovídají zvolenému grafickému modelu. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a určíme gra- fický model, který nejlépe odpovídá závislostní struktuře v konkrétní bankovní databázi. Z příslušného grafu je možné vyvodit, jaké znaky jsou na sobě závislé a jaké naopak ne. Klíčová slova: logaritmicko - lineární rozvoj, grafický model,...
|
|
|
Modelování finančních časových řad s trendem
Studnička, Václav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
K analýze finančních časových řad se používá mnoho modelů. Tato práce se zabývá v teoretické i v praktické části dvěma z nich; modelem s nelineárním trendem a modelem s lineárním trendem, které jsou založeny na autoregresním procesu. Nejprve jsou v práci popsány základy teorie časových řad a teorie au- toregresního procesu, následně je vyložena teorie obou modelů s lineárním i ne- lineárním trendem, včetně odvození vlastností časových řad používaných v těchto modelech. Praktická část je simulační studií, ve které jsou pro oba modely nagene- rovány časové řady, na základně popsané teorie jsou pak odhadovány parametry těchto modelů s diskuzí jejich přesnosti. 1
|
|
|
Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Nekvinda, Matěj ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, a to konkrétně GARCH, EGARCH, GJR-GARCH a stručněji GARCH-M, IGARCH, FIGARCH a QGARCH, vhodné pro jejich modelování. U jednotlivých modelů je popsané jejich chování, které zpravidla vystihuje určité vlastnosti finančních časových řad. Dále je zmíněn postup při praktické analýze finančních časových řad a také je provedena demonstrace použití modelů GARCH, EGARCH a GJR-GARCH pro modelování řady hodnot akciového indexu FTSE 100 spolu s diagnostickýmii testy a predikcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Pravděpodobnostní rozdělení finančních ztrát
Vacek, Lukáš ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce představuje vybraná pravděpodobnostní rozdělení, která by se mohla jevit jako vhodná k modelování finančních ztrát. V první části jsou definovány ztráty, míry rizika a příklad s předpokladem rozdělení polohy a měřítka. V druhé části jsou, mimo jiná, představena rozdělení: asymetrické Laplaceovo, sešikmené normální a zobecněné hyperbolické. U těchto rozdělení jsou představeny vybrané teoretické vlastnosti. U dvou asymetrických rozdělení je uveden způsob jejich odvození z jejich symetrických verzí. Podrobněji je pojednáváno o asymetrickém Laplaceovu rozdělení, u kterého je uvedena i metoda maximální věrohodnosti, a to včetně jeho implementace v softwaru Wolfram Mathematica 10. Třetí část obsahuje krátkou numerickou studii, na které se demonstruje aplikování vybraných rozdělení na skutečných datech z trhu. V numerické studii se provádějí testy náhodnosti a testy dobré shody. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Valuatuion of interest rates derivatives through LIBOR market model
Nistorová, Ružena ; Myška, Petr (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V predloženej práci sú predstavené úrokové deriváty a základy ich oceňovania, ktoré sú založené na budúcom vývoji úrokových sadzieb. Podrobne je opísaný Hull-whiteov model, ktorý sa zaoberá modelovaním okamžitej úrokovej sadzby. Tá umožňuje oceňovanie rôznych úrokových derivátov. Na tomto modely je prevedená kalibrácia na dáta z trhu. Hlavná časť práce je venovaná LIBOR tržnému modelu, ktorý modeluje množinu forwardových sadzieb. Sú predstavené výsledky kalibrácie tohto modelu pomocou tržných hodnôt swapových volatilít. V závere práce sú porovnané oba modely.
|
|
|
Nonlinear parametric models for financial time series
Krnáčová, Simona ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Práca je venovaná štúdiu nelineárnych parametrických modelov pre časové rady. Obsahuje stručný súhrn základných pojmov týkajúcich sa tejto problematiky. Ďalšia časť je venovaná prehľadu rôznych lineárnych aj nelineárnych modelov s popisom ich základných vlastností. Detailne sú predstavené 2 modely - prahový autoregresný model a bilineárny model, pri ktorých sú uvedené ich základné vlastnosti, testy linearity a odhadové procedúry. Na poznatky z teoretickej časti nadväzuje praktická časť. V nej sú pre zvolené modely analyzované jednotlivé testy a odhadové nástroje na simulovaných aj reálnych dátach.
|
host ::
RSS.