Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úmrtnost ve vysokých věcích
Malá, Kateřina ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V této diplomové práci zkoumáme modelování úmrtnosti ve vysokých věcích pomocí několika přístupů. Některé ze zmíněných modelů uvažují jev zpomalujícího růstu úmrtnosti s věkem. Dále představujeme způsoby odhadu velikosti populace v riziku u (téměř) vyhynulých kohort. Zaměřujeme se zejména na metodu poměru přežití, ale zmiňujeme i MD metodu či DG metodu. Na závěr provádíme numerickou studii.
Seasonal exponential smoothing
Rábek, Július ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, Holtova metóda, ktoré sú aplikovateľné na rady bez sezónnosti. Pre sezónne časové rady je najviac vhodná Holt-Wintersova metóda. Uvedená je v oboch jej variantoch a jej použitie závisí od charakteru sezónnej zložky. V práci je ďalej prezentované sezónne stavové modelovanie ako štatistický rámec pre metódy exponenciálneho vyrovnávania, pričom diskutované sú aj niektoré problémy spojené s praktickou realizáciou týchto techník spolu s návodom na ich riešenie. Na záver je uvedená aplikácia Holt-Wintersovej metódy na dvoch reálnych časových radoch vykazujúcich sezónnosť.
Ensemble learning methods for scoring models development
Nožička, Michal ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost defaultu klienta, tj. neschopnost klienta dostát svým závazkům včas nebo v plné výši. Ke kreditnímu skóringu se tradičně využívají statistické modely (jako např. model logistické regrese). Navzdory mnoha výhodám, které takovýto přístup poskytuje, nejnovější výzkum ukazuje mnoho alternativních přístupů, které jsou v některých ohledech lepší než tradiční statistické modely. Tato diplomová práce je zaměřena na představení ensemble learning modelů (zejména těch konstruovaných pomocí algoritmů bagging, boosting a stacking) za použití různých základních modelů (zejména modelu logistické regrese, modelu náhodných lesů, support vector machines modelu a modelu umělých neuronových sítí) jako možných alternativ k tradičním statistickým modelům, které jsou obvykle používány pro kreditní skóring, a vzájemně porovnává jejich výhody a nevýhody. Přesnost a prediktivní síla těchto skóringových modelů je zkoumána pomocí měr přesnosti a prediktivní síly standardně používaných v oblasti kreditního skóringu (zejména GINI a LIFT koeficientů) na reálných datech a obdržené výsledky jsou prezentovány. Hlavní...
Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika
Došel, Jan ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Optimalizace zajištění pomocí stochastického programování a měr rizika Autor: Jan Došel Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Branda, Ph.D., Katedra pravděpodo- bnosti a matematické statistiky Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá aplikací stochastického programování na úlohu optimalizace zajištění v kontextu současného regulatorního rámce pro pojišťovnictví na území Evropské unie, Solvency II. Zajištění zde není spojeno pouze s přesunem rizika na zajistitele, ale i se snížením potřebného kapitálu dr- ženého pojišťovnou. Využity jsou některé míry rizika a jejich vlastnosti, oceňovací principy pojistného a nelineární celočíselné programování. V teoretické části jsou popsány základní pojmy z oblasti Solvency II, zajištění, měr rizika, komonotonie náhodných veličin a odvozena samotná optimalizační úloha. V praktické části je uvedený přístup aplikován na data České kanceláře pojistitelů v programu GAMS a zkoumána stabilita řešení v závislosti na některých parametrech. Klíčová slova: optimalizace zajištění, stochastické programování, Solvency II, míry rizika 1
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent) ; Víšek, Jan Ámos (oponent)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Median in some statistical methods
Bejda, Přemysl ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Median pro různé statistické metody Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na využití robustních vlastností mediánu. Pro algoritmy, které jsou v práci navržené, zkoumáme jejich breakdown point, ale i další vlastnosti jako konsistenci (silnou nebo slabou), ekvivarianci a výpočetní složitost. Z praktických důvodů hledáme především metody, které se snaží najít rovnováhu mezi výpočetní složitostí a dobrými robustními vlastnostmi, protože tyto vlastnosti obvykle stojí proti sobě. Disertace je rozdělena do dvou částí. V první části navrhujeme robustní metody na bázi exponenciálního vyrovnávání. Nejprve zobecňujeme dřívější výsledky pro exponenciální vyrovnávání v absolutní normě s využitím. regresních kvantyů. Dále navrhu- jeme metodu založenou na znaménkovém testu, která se snaží vypořádat nejen s odlehlými pozorováními, ale i detekovat čas změny modelu. V druhé části navrhujeme nové odhady parametru polohy. Konstruujeme je tak, ze nejprve najdeme množinu robustních bodů okolo geometrického mediánu, tuto množiinu dále rozšiřujeme a z bodů této množiny počítáme iterativně vážený průměrr. Díky tomu získáme robustní odhad ve smyslu breakdown pointu, který využívá více informace z pozorovaných...
Modely časových řad s proměnlivými režimy
Khýr, Miroslav ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem práce je popsat teorii týkající se nelineárních modelů časových řad s pro- měnlivými režimy, konkrétně LSTAR a ESTAR modelu. Velká část práce je vě- nována odvození testů pro testování linearity proti alternativě příslušného neli- neárního modelu. Dále je zde ukázáno, jak odhadnout parametry modelů spolu s procedurou pro výběr mezi LSTAR a ESTAR modelem. Byla provedena též simulační studie, která se zabývala silou odvozených testů linearity. Na konci práce aplikujeme teorii na reálná data a odhadneme vhodný model pro jejich reprezentaci. 1
Modelling dependent lives
Pavčová, Eva ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Název práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: V této práci modelujeme závislost mezi zbývajícími délkami života manželů s použitím specifického Markovského modelu. Kvantifikovali jsme dopad této závislosti na jednorázové netto pojistné s použitím specifického Markovského modelu, který zachycuje závislost dlouhodobého spolužití manželského páru. V tomto specifickém Markovském modelu jsme spočítali jednorázové netto pojistné pro důchod sdružených životů s durací 10 let a důchod posledního přežívajícího, taktéž s durací 10 let a to ve věkovém rozpětí (37, 80) za předpokladů závislosti i nezávislosti zbývajících délek životů manželů. Pri výpočtech byla použita data pro Českou populaci v roce 2015. Zhodnotili jsme, že dopad závislosti mezi zbývajícími délkami života manželů na jednorázové pojistné u již zmíněných důchodů není signifikantní. Klíčová slova: pozitivní závislost, pojistné více-stavových pojištění, závislé životy, důchod sdružených životů, důchod posledního přežívajícího, modely...
Optimalizace parametrů zajištění v pojišťovnictví
Dlouhá, Veronika ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním optimálních parametrů zajištění se zaměře- ním na kvótové a škodové zajištění. Optimalizuje na základě minimální hodnoty v riziku a podmíněné hodnoty v riziku celkových nákladů pojišťovny za převzaté riziko. Dále představuje složenou náhodnou veličinu a ukazuje různé metody zís- kání jejího pravděpodobnostního rozdělení, mimo jiné aproximaci pomocí smíše- ného logaritmicky-normálního rozdělení a pomocí gamma rozdělení nebo Panje- rovu rekurzivní metodu pro spojitou severitu a numerickou metodu jejího řešení. v závěru práce lze nalézt výpočet optimálních parametrů zajištění pro složenou náhodnou veličinu na základě reálných dat. Využíváme zde různé metody stano- vení pravděpodobnostního rozdělení a pojistného. 1
Kointegrace a EC model
Asipenka, Hanna ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá pojmem kointegrace časových řad a s ním souvisejícím mo- delem korekce chyby. Nejprvé jsme zavádíme základní pojmy, definice a věty, které jsou nezbytné pro pochopení látky dalších kapitol. Poté se věnujeme defi- nici pojmu kointegrace a problematice testování řádu kointegrace. Dále definu- jeme model korekce chyby obecně i v kontextu vektorové autoregrese. Uvedeme a dokažeme Grangerovou větu o reprezentaci, která umožní konstrukci EC modelu v další části kapitoly. Na závěr aplikujeme danou teorii na reálné časové řady. Provádíme testy na kointegraci a konstruujeme příslušný EC model. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.