Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Predpovídání ve dvojité aukci se spojitým časem
Šmíd, Martin
Dvojitá aukce ve spojitém čase, což je mechanismus obchodování používaný na většině finančních trhů, je v poslední době předmětem intenzivního výzkumu. Můj příspěvek se týká modelu tohoto mechanismu se zcela náhodným tokem objednávek. Hlavním výslekdem je přbližný vzorec pro sdružené rozdělení tržní ceny a obchodovaného objemu v čase s za podmínky znalosti informace do času t<s.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.