|
|
Mnohorozměrné modelování volatility
Jurák, František ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá formulací a odhadem mnohorozměrného modelu GARCH. Zmi- ňuje různé parametrizace mnohorozměrného modelu GARCH a pojednává o vztazích mezi nimi. Představeny jsou nutné a postačující podmínky kovarianční stacionarity mnohoroz- měrného modelu GARCH a odhad parametrů modelu metodou maximální věrohodnosti. Součástí práce je i odhad parametrů dvourozměrného modelu GARCH(1,1) pro reálné časové řady pomocí EViews. 1
|
|
|
Multiline aggregate XL-reinsurance
Šuchová, Martina ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Táto práca je zameraná na simulačné modelovanie celkového úhrnu plnenia zaistiteľa S pri uvažovaní XL.zaistenia pre viacero poistných odvetví. V prvej časti je definovaná táto zaistná štruktúra. V druhej časti práce je priblížený kolektívny model, ako aj definícia kopúl (kopula komonotonie, nezávislosti, Claytnova či Gumbeltova kopula), a Sklárova veta. Posledná časť pojednáva o simulačnej štúdii, ktorá zobrazuje simulovanie celkového úhrnu plnenia pri uvažovaní nezávislosti ako aj závislosti poistných odvetví. Simulačná štúdia v úvode naznačuje teoretický prístup, vysvetľuje heuristický algoritmus, ktorý využíva pri simulovaní závislých odvetví. Záver štúdie vyobrazuje jednu z praktických aplikácii, a výstupy simulácií. 1
|
|
|
Aditivita metody Chain-Ladder pro projekci technických rezerv v neživotním pojištění
Němec, Adam ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Kříž, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice aditivity projekcí získaných pomocí metody Chain Ladder v příslušných kumulativních vývojových trojúhelnících. Čtenáře nejprve seznamuje se samotnou metodou Chain Ladder a následně předkládá základní teoretické poznatky týkající se právě aditivity projekcí a s ní související projekční ne- rovnosti. Zabývá se také praktickou interpretací této problematiky, kterou demonstruje na reálných datech zajišťovny. Při numerické analýze využívá mj. směrodatných chyb, k jejichž výpočtu využívá nástrojů stručně zavedených v samostatné kapitole za využití základní teorie pravděpodobnosti. 1
|
|
|
Škodní inflace v pojištění aut
Neumann, Vojtěch ; Kříž, Pavel (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá praktickým využitím zobecněných lineárních modelů s cílem analyzovat škodní inflaci na povinném ručení v autopojištění. K tomu jsou poskytnuta aktuální data z české pojišťovny. V práci je detailně zkonstruován zobecněný lineární model pomocí stanovených kritérií. Z modelu je identifikován vliv inflace a určena její výše za dané období. 1
|
|
|
Multivariate volatility forecasts for large portfolios
Vágner, Jan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá odhadem a následnou predikcí integrované kovarianční matice ve velkých portfoliích aktiv na základě vysokofrekvenčních dat. Uvádíme různé přístupy k odhadování integrované kovarianční matice, které následně využíváme jako zá- klad pro sestavení predikčních modelů pro předpověď integrované kovariance. Zejména se soustředíme na mnohorozměrná rozšíření HAR modelu. Součástí diplomové práce je také empirická studie, která se zabývá porovnáním různých kombinací predikčních modelů a metod odhadu pomocí ekonomického a statistického hodnocení. Praktická část je pro- váděna na základě reálných dat pozorovaných v pětimiutových intervalech pro portfolio skládající se z padesáti akcií. Ekonomická evaluace je založena na optimalizaci portfolia zahrnující transakční náklady. 1
|
|
|
Přechodové chování systémů bonus-malus
Tichá, Tereza ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá systémy bonus-malus v autopojištění. Nejprve je zavedeno zá- kladní značení a popsané principy na základě kterých lze tyto systémy modelovat pomocí homogenních markovských řetězců. Vývoj systémů bonus-malus se většinou hodnotí po- mocí různých charakteristik Markovského řetězce, které jsou spočítané na základě staci- onárního rozdělení. Tyto výpočty jsou však smysluplné pouze pokud Markovský řetězec dosáhne stacionarity za rozumnou dobu. Pro reálné systémy je tato doba však daleko větší než doba, kterou stráví řidič v portfoliu. Proto je navrženo alternativní možnost zhodnocení za pomocí věkové korekce stacionárního rozdělení. Na závěr v praktické části je pro konkrétní příklady srovnané použití stacionárního a věkově korigovaného rozdělení. 1
|
|
|
Modely rozložených časových zpoždění
Dian, Patrik ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Cílem této práce je sjednocení teorie o modelech se zpožděnými re- gresory a o autoregresním modelu rozložených časových zpoždění, který uvažuje zpožděné hodnoty vysvětlované proměnné a jejich následné aplikace na reálných datech. V práci se také pojednává o vlastnostech jednotlivých modelů. Dynamické modely jsou často využívány pro finanční a ekonomická data kvůli schopnosti za- chycení zpožděných vlivů na vysvětlovanou proměnnou. Příbuzným tématem jsou modely intervenční analýzy, které jsou důležitou aplikací autoregresních modelů. Hlavním cílem intervenční analýzy je zkoumání vnějších zásahů tzv. intervencí na úroveň časové řady a modelování této intervence pomocí indikátorových pro- měnných. Závěrem jsou představené modely aplikovány na dva datové soubory a intervenční analýza je využita ke zkoumání vlivu koronavirové pandemie na vý- voj časové řady. 1
|
|
|
Causality in multiple time series
Kusenda, Ondrej ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba modelu zah'rňa určenie stupňa modelu VAR, odhadnutie jeho parametrov a diagnostiku vlastností modelu VAR. V práci sú zadefino- vané základné pojmy Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality a vety na klasifikáciu týchto vzťahov. Na vhodných modeloch je popísané testovanie Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality. Následne sú teoretické poz- natky aplikované na reálne dáta vybraté z databázy programu R. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná v programe R. 1
|
|
|
Vector autoregression
Jelenčiak, Jakub ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Vektorový autoregresný model VAR patrí medzi najpoužívanejšie viacrovnicové mo- dely hlavne v oblasti finančnej ekonometrie. Hlavnou úlohou tejto práce je spracovanie základnej teórie VAR modelov a ilustrácia aplikácie teórie na reálnych dátach. Na za- čiatku práce popíšeme vlastnosti viacrozmerných časových radov a uvedieme k nim zá- kladné lineárne modely. Následne sa podrobne venujeme modelu VAR, a to jeho popisu, konštrukcii a aplikácii. V konštrukcii sa zameriavame hlavne na identifikáciu rádu, odhad modelu pomocou OLS metódy a diagnostiku. V rámci diagnostiky overujeme základné predpoklady modelu, a to stacionaritu, nekorelovanosť rezíduí a normalitu. V aplikácii sa zameriavame hlavne na popis a vysvetlenie Grangerovej kauzality. V poslednej časti aplikujeme zavedenú teóriu na reálne dáta v dvoch príkladoch. Ilustrujeme na nich kon- štrukciu modelu VAR. V druhom príklade navyše analyzujeme kauzalitu a diskutujeme nadobudnuté výsledky. 1
|
|
|
Modelování rozdílů v úmrtnosti podle pohlaví
Šuléřová, Natálie ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá modelováním úmrtnosti podle pohlaví, tedy ve dvou populacích - ženské a mužské, přičemž důraz je kladen zejména na modely uvažující vzájemnou závislost mezi těmito populacemi. V práci byly teoreticky popsány čtyři mo- dely - nezávislý Lee-Carterův model, model společných faktorů, rozšířený model společ- ných faktorů a kredibilitní model. Všechny modely byly následně aplikovány na reálná data o úmrtnosti v ženské a mužské populaci České republiky, porovnány mezi sebou a pomocí vybraných modelů byla predikována míra úmrtnosti pro ženy a muže v České republice. Na závěr byl analyzován vliv zahrnutí společného faktoru do modelování úmrt- nosti v porovnání s nezávislým modelováním v obou populacích jakožto rozdíl v hodnotě závazku plynoucího z vybraných produktů životního pojištění. 1
|
host ::
RSS.