|
|
Zahraniční obchod v účetnictví konkrétního podniku
PÍCHOVÁ, Jitka
Diplomová práce je koncipována jako komplexnější pohled obchodování na zahraničních trzích. Obsahuje oblasti specifik a postupů, se kterými se lze při obchodování v mezinárodních podmínkách setkat, a které jsou společnosti v této situaci nuceny řešit. Práce není orientována pouze na účetní postupy, i když ty tvoří poměrnou část především pak praktické části, ale zahrnuje i oblasti daňové a devizové politiky. V praktické části jsem se postupně zaměřila na jednotlivé činnosti, které daná firma řeší nejen v rámci účetnictví, ale také v oblasti devizové a daňové politiky nebo např. povinností ke státním orgánům.
|
|
| |
|
|
Modelování časových řad měnových kurzů
Žižka, David ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce je zaměřena na modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu. V první části je vysvětlena teorie lineárních i nelineárních modelů volatility včetně popsání všech konkrétních modelů, které jsou v práci použity. Dále jsou zde podrobně popsány všechny testy, které jsou v práci použity. V druhé části jsou modelovány reálné časové řady směnných kurzů české koruny k amerického dolaru a k euru. Třetí část je zaměřena na ověření úrokové parity mezi Českou republikou a eurozónou. Tento vztah je ověřován pomocí Grangerovy kauzality a kointegrace časových řad.
|
|
|
Moderní metody predikce měnových kurzů
Buryan, Petr ; Taušer, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se snaží nabídnout odpověď na otázku, zda má smysl při rozhodování o budoucím pohybu měnových kurzů brát ohled na výsledky vystupující z modelů získaných analýzou měnových kurzů a relevantních časových řad provedeného pomocí metod strojového učení. Účelem této práce je tak prozkoumat možnosti analýzy kurzů (ve formě časových řad) s důrazem na použití nových metod spočívajících svým těžištěm v oblasti umělé inteligence a strojového učení (neuronové sítě, algoritmus GMDH sítí).
|
|
|
Grafické modely pro analýzu spojitých finančních dat
Chýna, Vladislav ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Málek, Jiří (oponent)
Grafické modely jsou vhodným nástrojem statistické analýzy. V poslední době byly aplikovány rovněž ve financích. Práce pojednává o grafických modelech určených pro zpracování dat pocházejících z normálního rozdělení. Jsou zde popsány možnosti testování shody modelů s daty a čtyři selekční algoritmy (včetně odvození vztahů mezi různými STOP pravidly) pro výběr vhodného grafu, který dobře reprezentuje konkrétní data. Tyto dosud nepříliš známé postupy jsou pak použity k zodpovězení otázek z oblasti českého i mezinárodního kapitálového trhu (zkoumání provázanosti odvětvových indexů BCPP, globalizace světových akciových trhů, provázanosti měnových kurzů) a rovněž k testování hypotéz pro vysvětlení časové struktury úrokových sazeb v České republice. Vytvořené programy ve formátu Mathematica 4 lze nalézt v příloze.
|
host ::
RSS.