Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  předchozí11 - 12  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopad Implikované Volatility na FX Carry Trade
Varga, Lukáš ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Baran, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na testování schopnosti implikované volatility provádět carry trade strategie s vyšší ziskovostí než carry trade strategie na devizovém trhu. Nedávný výzkum ukázal, že ziskovost strategií lze částečně přičíst nesprávným trhovým oceněním forward volatility agreement kontraktů a tendencím forwardové implikované volatility přecenit budoucí spotovou implokovanou volatilitu. Tato práce používá podobný přístup při konstrukci portfolia obsahující měny 10 rozvinutých a 9 rozvíjejících se zemí. Náš přístup je založen na předpokladu, že nekrytá úroková parita (UIP), Forward Unbiasedness Hypothesis (FUH) a Forward Volatility Unbiasedness Hypothesis (FVUH) neplatí, a proto poskytuje investorům několik příležitostí budovat tradingové strategie, které využívají nesprávné tržní ocenění. V této práci jsme ukázali, že devizové carry trade strategie složené z měn specifických rozvinutých a rozvíjejících se zemí mohou být překonané portfoliem pozůstávajícím z carry trade strategií používajících implikované volatility devizového trhu v průběhu analyzovaného období. Portfolia jsou upravena dle rizikovosti, která je počítaná pomocí VIX a VXY-G7 indexu pro rozvinuté ekonomiky a pomocí VIX a VXY-EM indexu pro rozvíjející se ekonomiky. Dobrá výkonnost strategií popsaných v této práci může být významným přínosem pro devizové traderi a portfolio manažery.
Implied Volatility and Smile
Rojček, Jakub ; Pígl, Jan (vedoucí práce)
In this work author speaks a little in generic about financial derivatives. Then he derives the famous Black-Scholes formula using less precise mathematical apparatus. Afterwards, he will analyze a few volatility models and their applications for creating volatility surface, which is the main goal of both theoreticians and practitioners. As we will see, the theory is yet very deep but unconsolidated. Nevertheless, praxis has gained some nearly sufficient approaches.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   předchozí11 - 12  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.