|
|
Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů
Kroutil, Tomáš ; Čížek, Petr (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentální 3D tiskárny pro selektivní laserové sintrování plastových prášků. Výstupem práce je zařízení, které dokáže vytvořit vhodné procesní podmínky pro laserové sintrování. V přístroji je použit diodový laser, který umožňuje zpracovat kompozitní prášky s hliníkem. Tiskárna umožňuje vyhřívat nanesenou vrstvu prášku a stavěcí prostor. Rešeršní část se věnuje podobným zařízením, procesním parametrům, laserové technologii a řídicímu systému. Konstrukční část obsahuje varianty řešení a popis vybraného řešení.
|
|
|
Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace
Kroutil, Tomáš ; Zatočilová, Aneta (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin milimetrů. Rešeršní část je věnována laserové technologii s adaptivní optikou. Konstrukční část obsahuje různé varianty řešení a optimální řešení, které bylo zvoleno pro realizaci. Skutečná deformace odrazné plochy zrcadla byla vyhodnocena 3D skenerem.
|
|
|
Predictive accuracy of competing Value-at Risk specifications during crisis : an application to CEE financial markets
Kroutil, Tomáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Současná celosvětová finanční krize upozornila na nutnost spolehlivého měření a řízení finančního rizika. Tato diplomová práce se zaměřuje na měření a porovnání přesnosti jednodenních "out-of-sample" předpovědí různých modelů Value-at-Risk pomocí komplexního hodnotícího systému za použití krizových dat tří středoevropských akciových indexů (PX, WIG20 a BUX) a dvou "benchmark" indexů (S&P 500, DAX). K sestavení jednotlivých VaR specifikací bylo použito několik modifikací modelu GARCH, a to buď asymetrických, jako například EGARCH, TGARCH, APARCH, nebo modifikací s dlouhou pamětí, jako například FIGARCH a HYGARCH. Kromě modelů s podmíněnou heteroskedasticitou bylo využito i realizované volatility, která byla odhadnuta pomocí ARFIMA a HAR - taktéž s dlouhou pamětí. Jednotlivé modely volatility byly zkombinovány s plně parametrickým přístupem pro výpočet kvantilů, s metodou historické simulace a s tzv. "Extreme Value Theory". Diplomová práce prokazuje, že nejpřesnější předpovědi poskytují specifikace založené na logaritmické realizované volatilitě a na modelech TGARCH a APARCH. Přesto model RiskMetrics, který je považován za "benchmark", nebyl prokázán jako významně horší. Nejlepší se ukázal být model TGARCH-t FHS, což je specifikace založená na kombinaci asymetrického GARCH filtru s těžkými chvosty s přístupem...
|
|
|
Rizikový profil banky a pojišťovny
Kroutil, Tomáš ; Hrdý, Martin (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je přiblížit rizika, jimž jsou vystaveny dvě základní finanční instituce, s nimiž téměř denně přicházíme do styku - banky a pojišťovny - jejich srovnání a analýzy příčin případných rozdílů s ohledem na odlišný předmět jejich činnosti a s ním související odlišnou regulaci obou těchto institucí. Hlavní pozornost je věnována řízení těchto rizik v jeho třech základních fázích: identifikace, kvantifikace a řízení rizik v užším pojetí - zajištění rizik. Zvláštní pozornost je také věnována legislativnímu a regulatornímu rámci bankovnictví a pojišťovnictví jak na úrovni vnitrostátní, evropské, tak i na úrovni mezinárodní, včetně jeho předpokládaného vývoje. V tomto směru se práce snaží být co nejvíce aktuální, pracuje s aktuálními znění zákonů a vyhlášek a koncepčními rámci, jako je například New Basel Capital Accord nebo Solvency II. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů
Kroutil, Tomáš ; Čížek, Petr (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentální 3D tiskárny pro selektivní laserové sintrování plastových prášků. Výstupem práce je zařízení, které dokáže vytvořit vhodné procesní podmínky pro laserové sintrování. V přístroji je použit diodový laser, který umožňuje zpracovat kompozitní prášky s hliníkem. Tiskárna umožňuje vyhřívat nanesenou vrstvu prášku a stavěcí prostor. Rešeršní část se věnuje podobným zařízením, procesním parametrům, laserové technologii a řídicímu systému. Konstrukční část obsahuje varianty řešení a popis vybraného řešení.
|
|
|
Predictive Accuracy of Competing Value-at-Risk Specifications during Crisis: An Application to CEE Financial Markets
Kroutil, Tomáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
(Czech version) Současná celosvětová finanční krize upozornila na nutnost spolehlivého měření a řízení finančního rizika. Tato rigorozní práce se zaměřuje na měření a porovnání přesnosti jednodenních "out-of-sample" předpovědí různých modelů Value-at-Risk pomocí komplexního hodnotícího systému za použití krizových dat tří středoevropských akciových indexů (PX, WIG20 a BUX) a dvou "benchmark" indexů (S&P 500, DAX). K sestavení jednotlivých VaR specifikací bylo použito několik modifikací modelu GARCH, a to buď asymetrických, jako například EGARCH, TGARCH, APARCH, nebo modifikací s dlouhou pamětí, jako například FIGARCH a HYGARCH. Kromě modelů s podmíněnou heteroskedasticitou bylo využito i realizované volatility, která byla odhadnuta pomocí ARFIMA a HAR - taktéž s dlouhou pamětí. Jednotlivé modely volatility byly zkombinovány s plně parametrickým přístupem pro výpočet kvantilů, s metodou historické simulace a s tzv. "Extreme Value Theory". Rigorozní práce prokazuje, že nejpřesnější předpovědi poskytují specifikace založené na logaritmické realizované volatilitě a na modelech TGARCH a APARCH. Přesto model RiskMetrics, který je považován za "benchmark", nebyl prokázán jako významně horší. Nejlepší se ukázal být model TGARCH-t FHS, což je specifikace založená na kombinaci asymetrického GARCH filtru s...
|
|
|
Predictive accuracy of competing Value-at Risk specifications during crisis : an application to CEE financial markets
Kroutil, Tomáš ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Současná celosvětová finanční krize upozornila na nutnost spolehlivého měření a řízení finančního rizika. Tato diplomová práce se zaměřuje na měření a porovnání přesnosti jednodenních "out-of-sample" předpovědí různých modelů Value-at-Risk pomocí komplexního hodnotícího systému za použití krizových dat tří středoevropských akciových indexů (PX, WIG20 a BUX) a dvou "benchmark" indexů (S&P 500, DAX). K sestavení jednotlivých VaR specifikací bylo použito několik modifikací modelu GARCH, a to buď asymetrických, jako například EGARCH, TGARCH, APARCH, nebo modifikací s dlouhou pamětí, jako například FIGARCH a HYGARCH. Kromě modelů s podmíněnou heteroskedasticitou bylo využito i realizované volatility, která byla odhadnuta pomocí ARFIMA a HAR - taktéž s dlouhou pamětí. Jednotlivé modely volatility byly zkombinovány s plně parametrickým přístupem pro výpočet kvantilů, s metodou historické simulace a s tzv. "Extreme Value Theory". Diplomová práce prokazuje, že nejpřesnější předpovědi poskytují specifikace založené na logaritmické realizované volatilitě a na modelech TGARCH a APARCH. Přesto model RiskMetrics, který je považován za "benchmark", nebyl prokázán jako významně horší. Nejlepší se ukázal být model TGARCH-t FHS, což je specifikace založená na kombinaci asymetrického GARCH filtru s těžkými chvosty s přístupem...
|
|
|
Rizikový profil banky a pojišťovny
Kroutil, Tomáš ; Hrdý, Martin (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je přiblížit rizika, jimž jsou vystaveny dvě základní finanční instituce, s nimiž téměř denně přicházíme do styku - banky a pojišťovny - jejich srovnání a analýzy příčin případných rozdílů s ohledem na odlišný předmět jejich činnosti a s ním související odlišnou regulaci obou těchto institucí. Hlavní pozornost je věnována řízení těchto rizik v jeho třech základních fázích: identifikace, kvantifikace a řízení rizik v užším pojetí - zajištění rizik. Zvláštní pozornost je také věnována legislativnímu a regulatornímu rámci bankovnictví a pojišťovnictví jak na úrovni vnitrostátní, evropské, tak i na úrovni mezinárodní, včetně jeho předpokládaného vývoje. V tomto směru se práce snaží být co nejvíce aktuální, pracuje s aktuálními znění zákonů a vyhlášek a koncepčními rámci, jako je například New Basel Capital Accord nebo Solvency II. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace
Kroutil, Tomáš ; Zatočilová, Aneta (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin milimetrů. Rešeršní část je věnována laserové technologii s adaptivní optikou. Konstrukční část obsahuje různé varianty řešení a optimální řešení, které bylo zvoleno pro realizaci. Skutečná deformace odrazné plochy zrcadla byla vyhodnocena 3D skenerem.
|
|
|
Konstrukce adaptivního zrcadla pro výkonové laserové aplikace
Kroutil, Tomáš ; Zatočilová, Aneta (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu adaptivního zrcadla pro výkonové lasery. Deformace zrcadla je vytvořena sadou tahových elementů a tlakem vzduchu. Velikost deformace odrazné plochy je v řádu desetin milimetrů. Rešeršní část je věnována laserové technologii s adaptivní optikou. Konstrukční část obsahuje různé varianty řešení a optimální řešení, které bylo zvoleno pro realizaci. Skutečná deformace odrazné plochy zrcadla byla vyhodnocena 3D skenerem.
|
host ::
RSS.