Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelování volatility indexu PX
Dvořáčková, Anna ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Práce je zaměřena na modelování reálné časové řady indexu PX pomocí lineárních a nelineárních modelů volatility. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní pojmy a specifika týkající se finančních časových řad, přičemž následuje teoretický popis modelů volatility a obecného postupu pro jejich konstrukci. Klíčovou částí práce je praktická aplikace spočívající v modelování časové řady logaritmů výnosů indexu PX vybranými lineárními a nelineárními modely volatility. Na reálných datech je tak ověřováno, zda jsou modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností finančních časových řad, tj. leptokurtické rozdělení, shlukování volatility a pákový efekt.

Viz též: podobná jména autorů
6 Dvořáčková, Alena
2 Dvořáčková, Andrea
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.