|
|
Modelování výše škod v čase pomocí kopulí
Obdržálková, Ludmila ; Šváb, Jan (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
There is proposed and described stochastic approach of calculation of IBNR reserve based on modelling loss development in time using copulas in this thesis. The first chapter determinates basic terms of copula theory and gives compact summary of most widely known copula families. Particular steps of calculation of IBNR reserve follow in the second chapter. The calculation is demonstrated numerically over the casco insurance. The resultant distribution is compared with distribution obtained by Mack's model for the Chain ladder method.
|
|
|
Pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti
Kočová, Karolína ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Šváb, Jan (oponent)
Práce se zabývá pojištením dlouhodobé péce a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Oba produkty jsou zarazeny mezi produkty soukromého zdravotního pojištení, o kterém pojednává první kapitola. Ve druhé kapitole najdeme charakteristiky dlouhodobé péce a její poskytovatele v Ceské republice. Dále jsou zde uvedeny nekteré výpocetní metody používané v pojištení dlouhodobé péce. Tretí kapitola popisuje britský model délky pobytu v institucionální dlouhodobé péci, strucne jsou shrnuty výsledky studie ve Velké Británii. Ctvrtá kapitola se zabývá charakteristikou a výpocetními metodami pojištení dlouhodobé pracovní neschopnosti. V páté kapitole je dán prostor užití stavového modelu v pojištení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na jednoduchém príkladu je demonstrována metoda penežních toku vycházející z tohoto modelu. K výpoctu byly zkonstruovány úmrtnostní tabulky pro invalidy. Záver obsahuje zamyšlení nad budoucností výše zmínených produktu na ceském pojistném trhu.
|
|
| |
|
|
Bornhuetterova-Fergusonova metoda, odhadování parametrů a chyba predikce
Santnerová, Petra ; Šváb, Jan (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá popisem Bornhuetterovy-Fergusonovy metody, která se používá pro výpočet IBNR rezervy. Je rozdělena na deterministickou a stochastickou část. Deterministická část se věnuje odvození vývojových koeficientů a konečné výši škod, které jsou potřeba k výpočtu rezervy. Stochastická část se zabývá především chybou odhadu rezervy a chybou předpovědi. Výsledky výpočtů odhadu rezervy a její chyby jsou porovnány s výsledky získanými metodou chain ladder. Poslední kapitola se věnuje problematickým místům popisované metody.
|
|
| |
|
|
Pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé pracovní neschopnosti
Kočová, Karolína ; Šváb, Jan (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá pojištením dlouhodobé péce a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Oba produkty jsou zarazeny mezi produkty soukromého zdravotního pojištení, o kterém pojednává první kapitola. Ve druhé kapitole najdeme charakteristiky dlouhodobé péce a její poskytovatele v Ceské republice. Dále jsou zde uvedeny nekteré výpocetní metody používané v pojištení dlouhodobé péce. Tretí kapitola popisuje britský model délky pobytu v institucionální dlouhodobé péci, strucne jsou shrnuty výsledky studie ve Velké Británii. Ctvrtá kapitola se zabývá charakteristikou a výpocetními metodami pojištení dlouhodobé pracovní neschopnosti. V páté kapitole je dán prostor užití stavového modelu v pojištení dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na jednoduchém príkladu je demonstrována metoda penežních toku vycházející z tohoto modelu. K výpoctu byly zkonstruovány úmrtnostní tabulky pro invalidy. Záver obsahuje zamyšlení nad budoucností výše zmínených produktu na ceském pojistném trhu.
|
|
|
Modelování výše škod v čase pomocí kopulí
Obdržálková, Ludmila ; Justová, Iva (oponent) ; Šváb, Jan (vedoucí práce)
There is proposed and described stochastic approach of calculation of IBNR reserve based on modelling loss development in time using copulas in this thesis. The first chapter determinates basic terms of copula theory and gives compact summary of most widely known copula families. Particular steps of calculation of IBNR reserve follow in the second chapter. The calculation is demonstrated numerically over the casco insurance. The resultant distribution is compared with distribution obtained by Mack's model for the Chain ladder method.
|
|
| |
|
| |
|
| |
host ::
RSS.