Hlavní stránka > Výsledky hledání: Šípka, Stanislav
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Combining multivariate volatility forecasts in portfolio optimization
 Šípka, Stanislav ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Pri riešení finančno-ekonomických problémov je výber najlepšieho modelu vždy výzvou. Ak sa ekonomická situácia nečakane zmení, už po krátkom čase sa aj najlepší model môže ukázať ako nevhodný. Táto práca sa zameriava na zostavenie modelu schopného odhadovať veľké kovariančné matice použitím časovo dynam- ických váh. V úvodnej časti práce je predložená sada viacrozmerných GARCH modelov použitá pri vytváraní kombinovanej predikcie. Následne je predstavená metodika váženia modelov založená na metrikách rizikovo korigovaných výnosov. Keďže je modelovanie týchto vysoko rozmerných úloh často spojené s problémami súvisiacimi s ich dimenzionalitou, metóda odhadu parametrov pomocou zloženej maximálnej vierohodnosti (angl. composite maximum likelihood) je definovaná a porovnaná s klasickým prístupom maximálnej vierohodnosti a jej SVD modifiká- ciou. Výsledné odhady vážených kovariančných matíc sú použité na zostavenie optimálnych portfólií a ich vlastnosti sú porovnané v empirickej štúdii. Práca je ukončená spomenutím problémov a možných zlepšení definovanej investičnej metodológie pri zohľadnení transakčných poplatkov vyskytujúcich sa v skutočnom svete. 1
Úplný záznam
Optimization problems with decision-dependent uncertainty
 Šípka, Stanislav ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V praktických optimalizačných úlohách sa často objavuje neistota v hodnotách parametru, ktorú je nutné zohľadniť pri rozhodovaní v reálnom svete. Takýmto typom úloh sa zaoberá odvetvie lineárnej optimalizácie s názvom robustná li- neárna optimalizácia. V týchto problémoch parametre úlohy patria do predom zadaných množín. Ich špeciálnym prípadom sú množiny, ktoré závisia na roz- hodnutiach. V tejto práci sa budeme zaoberať práve týmito úlohami, pričom sa zameriame predovšetkým na reformulácie klasickej formy tohoto problému, ktoré vedú k formuláciám pomocou ktorých možno riešiť úlohy použitím štandardných výpočetných softwarov. Tieto zistenia využijeme v numerickej štúdii, v ktorej sa zameriame na správanie robustných najkratších ciest v grafoch. 1
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English