Hlavní stránka > Výsledky hledání: recid:334061
Hledej:
 
Tipy pro vyhledávaní :: Jednoduché hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
How do the efficient portfolios at various investment horizons differ?
 Růžek, Pavel ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Teorie efektivních trhů předpokládající homogenní očekávání investorů trpí několika nedostatky a v nedávné minulosti mnohokrát nedokázala předpovídat vývoj na finančních trzích. Předchozí výzkumy se proto stále intezivněji snaží do svých modelů začleňovat poznatky z behaviorální ekonomie. Tato práce se zabývá zavedením nové formy heterogenity spočívající v rozdílných pre- ferencích investorů s ohledem na investiční horizonty a vyšetřuje dopady na výběr efektivních portfolií ve srovnání s původním přístupem H. Markowitze. Využíváme mean-variance model přizpůsobený pro účely této práce a navrhu- jeme jeho další rozšíření, abychom zajistili robustnost modelu a maximální ob- jektivitu výsledků nezávisle na výběru dat. Naše poznatky významně potvrdily původní hypotézy, že se efektivní portfolia v různých investičních horizontech liší a že pro delší investiční horizonty jsou efektivní portfolia méně riziková. Klasifikace JEL G10, G11 Klíčová slova výběr portfolií, mean-variance, optimal- izace, investiční horizonty, Dow Jones In- dex E-mail autora pavel.ruzek.ies@gmail.com E-mail vedoucího práce kristoufek@ies-prague.org
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English